有个小问题

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还有个小问题，刚才在进行模拟的时候，左边的交易记录和右边的持仓有时候有点不太同步，大概是左边已经下单了，右边持仓还没有变动过来，可能是什么原因的

技术006

左侧是图表触发记录，右侧是账户栏的实际持仓，右侧的合约要在正常委托出去后，并且成交数量才会产生变化。

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技术006 发表于 2023-12-21 15:03
左侧是图表触发记录，右侧是账户栏的实际持仓，右侧的合约要在正常委托出去后，并且成交数量才会产生变化。

好的，我再观察观察，感谢！

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又想到个小问题，还是以这个示例策略为例，如果在当根K线上，h突破上轨开仓买入，随后c跌穿至中轨后平仓，但此时的话h仍满足大于上轨，这个时候不是又会产生买入信号嘛，然后此时c可能在中轨之下也会产生平仓信号

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加问一个小问题，conkd:=a>=b 和conkd:=cross(a,b)是一个意思吗？

技术009

“conkd:=a>=b 和conkd:=cross(a,b)是一个意思吗？” 不是。上穿需要前一个K是小于的情况，当前K大于等于。

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这样的话可以帮看下上一个问题嘛，以这个策略为例，如果在同一根K线上，h>=up_line买入，随后c<middle_line平仓，但此时的话当根K线h是仍满足h>=up_line（并非上穿），这个时候不是又会产生买入信号嘛，即一平仓就得开仓

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还有个小问题，我将上述策略示例周期改为了1分钟，并将其中条件因子h、l都改为c，观察同一根K线多次（不止2次）触发交易，为什么观察交易记录在每分钟最多都只有2笔下单记录，按理解不是用c触发即产生交易么？

技术006

同一个下单语句在一根k上只会触发委托一次，之后即使再满足也不会在委托。否者每次执行都会重复下单。
所谓的即时交易和close这种条件没有关系，之和图表运行模式有关，固定时间间隔1s，代表每隔1s中检测一次图表上的开平仓条件是否满足，满足则下单。

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技术006 发表于 2023-12-22 14:51
同一个下单语句在一根k上只会触发委托一次，之后即使再满足也不会在委托。否者每次执行都会重复下单。
所 ...

收到，举个例子了，比如以布林中轨为例，如果最新价依次发生1.上穿开多 2.下穿平多 3.再次上穿，那么
第一种情况：开多条件c>middle_line，平仓条件c<=middle_line，此时第3再次上穿时是否会交易？
第二种情况：开多条件cross(c,middle_line)，平仓条件cross(middle_line,c)，此时第3再次上穿时是否会交易？

补充内容 (2023-12-22 16:04):
再加个第三种情况了：开多条件h>middle_line，平仓条件h<=middle_line，此时第3再次上穿时是否会交易？

补充内容 (2023-12-22 16:05):
对了上面几个情况都产生在同一根K线中哈