老师帮忙·看下具体哪里的问题

鑫659448

技术009 发表于 2021-8-9 13:45
“空信号这根K   大于了40跳”我的意思是这个跳 怎么算的。是最高价-最低价 还是说是K线的实体部分。

最高点到最低点

技术009

[PEL] 复制代码

INPUT:N1(5,1,200,1),N2(10,1,200,1),N3(20,1,200,1),ss(1,1,200,1),N(20,1,300,1),M(40,1,300,1);//SS是手数，N是止盈的点数,

ma5:ma(c,N1);
ma10:ma(c,N2);
ma20:ma(c,N3);
 
  
多止损:l<ref(l,1)-1*mindiff;//最新价小于前一个k最低价-1跳 止损
空止损:h>ref(h,1)+1*mindiff;//最新价大于前一个k最高价+1跳 止损
  

多止盈:c-TAVGENTERPRICEEX2('','',0)>=N*MINDIFF;//盈利20跳 止盈
空止盈:TAVGENTERPRICEEX2('','',1)-c>=N*MINDIFF;
  
   
tsell(多止损  and tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt);
tsellshort(空止损 and tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);
  
tsell(多止盈 and tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt);
tsellshort(空止盈 and tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);
  
  
  
cond1:=c>ma20 and cross(ma5,ma10) AND (h-l)<=M*MINDIFF;//条件1: 收盘价在20均线上，5日上穿20日均线,最高最低价差值小于等于M 个最小变动价位
cond2:=c<ma20 and cross(ma10,ma5)  AND (h-l)<=M*MINDIFF;
  
  
//开多，开空条件
kd:ref(cond1,1) and c>ref(h,1);//前一个k满足cond1 且当前k最新价格大于前一个k的最高价 
kk:ref(cond2,1) and c<ref(l,1);//前一个k满足cond2 且当前k最新价格大于前一个k的最高价 
  
t:time0-timetot0(dynainfo(207));//距离最K结束的时间(秒)  仅在最后一个K正常输出。
  
tbuy(kd,ss,lmt,ref(h,1)+1*mindiff);//开多
tbuyshort(kk,ss,lmt,ref(l,1)-1*mindiff);//开空
  
if c<ref(h,1) and TISPRVREMAIN(1) and t<=2 then TCANCELEX(1,1,'',STKLABEL);// 不满足突破条件了，在K线结束前2秒进行撤单操作。
if c>ref(l,1) and TISPRVREMAIN(3) and t<=2 then TCANCELEX(1,3,'',STKLABEL);

参数M就是最高最低价差值，在原先条件里怎么加对这个的判断。默认是40点。

技术009

“现在说一下遇到问题， 老师
1 ， 问题：单品种不同时间周期， 多策略（策略一样，参数不同），不同周期都有单时，止盈时 都会按照最小周期的止盈，把所有单全部平仓。
       目的： 按照不同的参数，分开止盈。 ”

这个有些麻烦。不确定能不能很完整的改出来。会有很多情况需要斟酌下。
比如 这个上次开仓价函数是从系统记录里面获取的，但是这个程序可能是你半途运行的，那么获取到的就是之前某次的开仓价，恰好你这时候这个账户栏会有其他周期程序化下了单子，那么这时候就是一个错位的错误计算了，然后触发了平仓操作。  简单说就是不连续运行时候，可能会存在一些问题。   

我尝试弄下，迟点时候再回复你这个。

鑫659448

技术009 发表于 2021-8-9 13:59
[mw_shl_code=pel,true]INPUT:N1(5,1,200,1),N2(10,1,200,1),N3(20,1,200,1),ss(1,1,200,1),N(20,1,300,1), ...

cond1:=c>ma20 and cross(ma5,ma10) AND (h-l)<=M*MINDIFF;//条件1: 收盘价在20均线上，5日上穿20日均线,最高最低价差值小于等于M 个最小变动价位
cond2:=c<ma20 and cross(ma10,ma5)  AND (h-l)<=M*MINDIFF;


其他没变动吧。 我只修改这一句，可以吗·

补充内容 (2021-8-9 14:44):
我看到了· 还有第一行里的M 值

鑫659448

技术009 发表于 2021-8-9 14:04
“现在说一下遇到问题， 老师
1 ， 问题：单品种不同时间周期， 多策略（策略一样，参数不同），不同周期 ...

好的，辛苦你了·

鑫659448

tsell(多止损  and tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt);
tsellshort(空止损 and tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);

tsell(多止盈 and tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt);
tsellshort(空止盈 and tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);


cond1:=c>ma20 and cross(ma5,ma10) and c>ref(o,1);//条件1: 收盘价在20均线上，5日均线上穿10日均线，收盘价大于昨日开盘价
cond2:=c<ma20 and cross(ma10,ma5) and c<ref(o,1);

  
//开多，开空条件
kd:ref(cond1,1) and c>ref(h,1);//前一个k满足cond1 且当前k最新价格大于前一个k的最高价
kk:ref(cond2,1) and c<ref(l,1);//前一个k满足cond2 且当前k最新价格大于前一个k的最高价
  
t:time0-timetot0(dynainfo(207));//距离最K结束的时间(秒)  仅在最后一个K正常输出。
  
tbuy(kd,ss,lmt,ref(h,1)+1*mindiff);//开多
tbuyshort(kk,ss,lmt,ref(l,1)-1*mindiff);//开空
  
if c<ref(h,1) and TISPRVREMAIN(1) and t<=2 then TCANCELEX(1,1,'',STKLABEL);// 不满足突破条件了，在K线结束前2秒进行撤单操作。
if c>ref(l,1) and TISPRVREMAIN(3) and t<=2 then TCANCELEX(1,3,'',STKLABEL);


补充内容 (2021-8-9 14:49):
图片不对，不用管它

老师我现在用的是  这个过滤开盘这个公式，您看看M变量，加到这个公式里来。辛苦老师

补充内容 (2021-8-10 09:34):
cond1:=c>ma20 and cross(ma5,ma10) and c>ref(o,1);//条件1: 收盘价在20均线上，5日均线上穿10日均线，收盘价大于昨日开盘价
cond2:=c<ma20 and cross(ma10,ma5) and c<ref(o,1);
把这个开盘价条件写到您昨天公式里

鑫659448

这两个位置的单子， 都是秒开平， 我没想出来什么原因，您能帮我看看分析一下·原因吗·老师

技术009

去交易日志里把这2个单子的下单日志贴下。

鑫659448

是这个吗·老师

鑫659448

技术009 发表于 2021-8-9 13:59
[mw_shl_code=pel,true]INPUT:N1(5,1,200,1),N2(10,1,200,1),N3(20,1,200,1),ss(1,1,200,1),N(20,1,300,1), ...

这是之前的过滤开盘价的，您把这个条件给加到这个里面。谢谢
cond1:=c>ma20 and cross(ma5,ma10) and c>ref(o,1);//条件1: 收盘价在20均线上，5日均线上穿10日均线，收盘价大于昨日开盘价
cond2:=c<ma20 and cross(ma10,ma5) and c<ref(o,1);