策略优化的时候，怎么知道每个策略最多占用多少保证金呢？

知行合一93890

谢谢，不过不是很明白
您的意思是说中金所的品种和股票的品种，使用北京时间，除此之外的其他品种使用金字塔时间吗？
如果我同一时间做中金所品种，和非中金所品种，同时还做了股票，该怎么设置时区呢？
代码编写时要用时间函数时，怎么编写呢？需要注意哪些呢？

技术010

1、是的。中金所和股票的使用北京时间，其他的使用金字塔时间。
2、如果你同时做中金所和非中金所的品种，那你的代码是需要区分的，可以分两个策略，或者代码中来控制，例如要求早上9点半之后才允许开仓，中金所品种时间是093000，而金字塔时区就是133000（在北京时间的基础上加4个小时），要注意时间换算，例如：
A:STRNCMP(MARKETLABEL,'ZJ',2)=0;    //判断是否是中金所品种

IF A=0 AND TIME>133000 THEN
    BUY();            //非中金所品种，9:30之后开仓
IF A=1 AND TIME>93000 THEN
   BUY();             //中金所品种，9:30之后开仓

知行合一93890

好复杂……
谢谢，我先消化消化……

知行合一93890

你好，有三个问题想请教
1、如果设定了一个出场条件，价格使用C，是在触发出场条件后的第二天，用C价格平仓吗？
2、我想在盘中触发出场条件时，立刻出场，价格用什么表示呢？总感觉我写的有问题
      出场:SELL(出场条件 AND ENTERBARS>0 AND COUNT(出场条件 AND ENTERBARS>0,ENTERBARS)=1,HOLDING,LIMITR,C);
3、平仓的时候，数量写 0   或者   HOLDING 有什么区别呢？

技术010

1、不是，这个C只是表示出场时，用这个价格报单，并不能是第二天触发啊。在实际交易中，只有固定间隔和走完K线来控制是什么时候触发，固定间隔就是满足条件，立即触发，走完K线就是满足条件，等K线结束时，第二根K线出现的时候才触发。
2、盘中触发，立即出场，那就选择固定间隔模式就可以了，和这个代码没有关系。
3、0表示全部平实际账户中的持仓，holding表示平图表上的理论持仓。如果你的实际账户和理论持仓一致，那填0或holding，是一样的。

技术006

1.如果是策略回测中，那么只能通过本周期指令和次周期指令的方式代表，固定时间间隔和走完k线触发两种模式。
在交易中，是通过程序化的运行模式决定的（无论是本周期指令和次周期指令，实际交易时效果相同）
2,触发条件后，立即下单，在实际交易时采用固定时间间隔模式运行即可。至于出场价格只取决于你限价指定的价格。

3. 0代表平实际账户的全部持仓数量，holidng代表平当前策略的理论持仓数量。即在使用场景中，当多策略同品种时，0可以把其他策略开的仓位也全部平掉。
holding则按照当前策略的理论持仓数量平仓。

知行合一93890

如果某一时间，账户中，既有系统买进的持仓，又有手动买进的持仓
比如，程序化交易，根据买进条件，共买进1000股，盘中触发了出场条件，自动出场了400股，
          然后手动买进了700股，，现在合计持仓1300股
①如果平仓的时候，数量写  0 ，是把1300股，全出了吗？
②平仓的时候，数量写 holidng ，是 平掉  600股，留下手动买的 700股吗？

技术010

1、是的，填0就是把1300股都出了。
2、填holding，就是只平图表上剩余的600股，不会平手动开的700股的。

知行合一93890

嗯嗯，好的，谢谢

知行合一93890

请教，如果满足条件，第二天以开盘价进场（比如周一满足条件，周二开盘立刻入场），
我下面的写法，是以周一的开盘价进场吧？

开多:BUY(进场条件 AND HOLDING=0,股数,LIMITR,O),

如果要以周二的进场价格入场，该怎么写呢？