在一分钟周期中使用五分钟周期SAR值

100020252

技术009 发表于 2023-1-31 15:55
你可以参考下这个范例：
https://www.weistock.com/bbs/for ... 2058&extra=page%3D1

麻烦帮看看是什么地方错了

{交易系统}
variable:maxprofit=0;//有仓位时最大获利幅度
平空:SELLSHORT(平空条件  ,手数,MARKET);                  //平空信号
if  开多条件  and holding=0 then
begin
开多:BUY(开多条件 AND HOLDING=0,手数,MARKET);          //开多信号
maxprofit:=0;
end  

平多:SELL(平多条件  ,手数,MARKET);                       //平多信号
if  开空条件  and holding=0 then
begin
开空:BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING=0,手数,MARKET);     //开空信号
maxprofit:=0;
end  

//判断当前持仓状态下的多头最大盈利
win:=0;
win2:=0;
if holding > 0 and enterbars > 0 then
begin
  win:=abs(holding)*(c-enterprice)*MULTIPLIER;  //记录最大盈利
  if win>maxprofit then
    maxprofit:=win;

  win2:=(maxprofit-win); //最大盈利后的回调幅度
end

//出现浮动亏损比如2％平仓
止损:SELL(win <1500,0,limit,c);
//出现最高盈利后，回落到盈利的60％平仓出场
多止赢:SELL(win2 >= 1500 and openprofit >1, 0,limit,c);

//判断当前持仓状态下的空头最大盈利
win1:=0;
win3:=0;

if holding < 0 and enterbars > 0 then
begin
  win1:=abs(holding)*(enterprice-C)*MULTIPLIER; //记录最大盈利
  if win1 > maxprofit then
    maxprofit:=win1;

win3:=(maxprofit-win1)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
end
//出现浮动亏损比如2％平仓
空止损:SELLSHORT(win1 <1500,0,limit,c);
//出现最高盈利后，回落到盈利的60％平仓出场
空止赢:SELLSHORT(win3 >= 1500 and openprofit >1, 0,limit,c);



持仓:holding,COLORRED,linethick0;
资产:asset,noaxis,linethick0;
可用现金:cash(0),linethick0;

技术009

你亏损平仓 时候win是小于0的。不是小于1500吧。这个地方你考虑下呢。

  

100020252

技术009 发表于 2023-2-1 10:05
你亏损平仓 时候win是小于0的。不是小于1500吧。这个地方你考虑下呢。

-1500？

技术009

小于-1500 就是亏损1500 的意思 。

100020252

技术009 发表于 2023-1-31 13:22
跨周期调用是可能会造成 复盘时候信号和盘中时候运行时候信号有差异的。

不仅是复盘时候信号和盘中运行时候信号有差异，还会重复下单，回测数据和实际运行结果差距很大

技术009

重复下单？是不是信号闪烁造成的。图上信号应该是没有重复的吧。

sar算法暂时搞不定，否则可以像macd那种拆解算法，小周期生成大周期的指标数据，这样会比较稳定。

100020252

技术009 发表于 2023-2-1 15:41
重复下单？是不是信号闪烁造成的。图上信号应该是没有重复的吧。

sar算法暂时搞不定，否则可以像macd那 ...

是的图上信号没有重复

技术009

这种的话，可能只能对调用的大周期进行一个历史偏移，就是判断上一个大周期的情况，而不是调用当前对应的大周期，否则可能没好的办法消除跨周期调用带来的信号变动的问题了。

100020252

技术009 发表于 2022-12-2 16:57
这个不行。macd,kdj这种算法明确的，可以通过拆解算法来实现。但是sar不行。

在小周期引用大周期DMI指标算是未来函数吗，DMI指标能不能拆解

技术009

小引大 都可能会有未来。

DMI？系统自带的DMI指标吗