比如我对50ETF的期权策略进行回测，怎样做？

代人发帖 · 发表于 2021-7-7 14:53

请教：比如我对50ETF的期权策略进行回测，怎样做，有教程么

技术012 · 发表于 2021-7-7 15:07

可以先看下策略回测的教程：http://www.weistock.com/WeisoftHelp/chengshihuajiaoyipingce.htm
但是50期权的合约特殊性，回测历史K线的数据比较短

明珠求瑕 · 发表于 2021-7-7 15:50

期权的样本有吗，当价格站上MA60，获得50ETF看涨期权并买入，当价格下穿MA60，卖出看涨期权，获得50ETF看跌期权并买入

技术012 · 发表于 2021-7-7 16:04

是要监控 50ETF，根据50ETF的价格上穿、下穿60均线，从而去买入看涨和看跌期权，期权合约只要当月平值合约就行了吗？
这样的需求后台程序化可以实现，但是回测的意义不大，50ETF看涨、看跌的平值连续合约换月会很频繁，没有什么参考意义。
截图202107071604483474..png

明珠求瑕 · 发表于 2021-7-7 17:00

对的，就是在50ETF的K线图上，根据50ETF的价格上穿、下穿60均线去买入或卖出看涨和看跌期权，回测还是在50ETF上

技术012 · 发表于 2021-7-7 17:19

回测时监控 50ETF，下单时下单具体合约上，下单时开多就选择下图的平值连续ZC500000，开空选择ZP500000；
TBUY(C>0,1000,LMT,CLOSE,0,'TC1','IF00');
表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）,在帐户组TC1中的所有帐户上指定下单品种为IF00

后台的策略编写可以参考系统的ma均线策略。
截图202107071717351624..png

明珠求瑕 · 发表于 2021-7-8 15:14

感谢你的耐心回答

{
平空:tSELLSHORT(平空开多条件 AND tHOLDING<0,10000,MKT);
平多:tSELL(平多开空条件 AND tHOLDING>0,10000,MKT);
开多:tBUY(平空开多条件,10000,MKT);
开空:tBUYSHORT(平多开空条件,10000,MKT);
}

平空:tSELLSHORT(平空开多条件 AND tHOLDING<0,100%,MKT),PERTRADER;
平多:tSELL(平多开空条件 AND tHOLDING>0,100%,MKT),PERTRADER;
开多:tBUY(平空开多条件,100%,MKT),PERTRADER;
开空:tBUYSHORT(平多开空条件,100%,MKT),PERTRADER;

后台程序化进行回测时，
这里下单语句时，100%和PERTRADER，回测时下单数量100%换成具体的整数值，回测报告可以看到成交明细，换成百分位和PERTRADER就没有看到成交明细

技术012 · 发表于 2021-7-8 15:23

您看下回测的投入资金够不够，把初始资金调整大一些后试试

103391 · 发表于 2021-7-8 15:34

对应上面的两种写法，用100%资金+PERTRADER控制符没有得到成交明细，用10000这种具体的值回测报告能有成交明细，
PERTRADER提示，实际账户资金百分比，这是股票模拟账户资金

技术012 · 发表于 2021-7-8 15:38

不要100% 开仓，改99%试试，因为还要考虑到手续费之类的

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