重复开仓

100017698 · 发表于 2022-2-17 11:33

//条件判断
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
CONDBUY:=MA5>MA10;
CONDSELL:=MA10<MA5;
TBUY(CONDBUY AND THOLDING=0,100,MKT,'');
TSELL(CONDSELL AND THOLDING>0,THOLDING,MKT,'');

请问以上公式，交易股票时为什么会重复开仓？

技术006 · 发表于 2022-2-17 12:25

因为仓位变化需要和柜台之间交互，这个交互需要一定的时间，虽然时间很短但是，策略执行速度会更快。所以会出现多次报单的情况。

TBUY(CONDBUY AND THOLDING=0 and TISREMAINEX( 1,'' ,STKLABEL)=0,100,MKT,'');
TSELL(CONDSELL AND THOLDING>0,THOLDING,MKT,'');

100017698 · 发表于 2022-2-17 21:43

谢谢

100017698 · 发表于 2022-2-18 14:49

TBUY(CONDBUY AND THOLDING=0 and TISREMAINEX( 1,'','')=0,100,MKT,'');
使用以上代码后，会导致许多买入条件成立的也不会触发。

100017698 · 发表于 2022-2-18 14:49

TBUY(CONDBUY AND THOLDING=0,100,MKT,''); 而这行代码，是可以触发全部信号，却会导致重复下单。

技术006 · 发表于 2022-2-18 14:51

你怎么判断的？这种后台策略的条件，需要使用debugfile输出CONDBUY AND THOLDING=0 and TISREMAINEX( 1,'','')=0这个条件的结果才能判断。

100017698 · 发表于 2022-2-18 14:53

我在用模拟盘交易，目前看到的是存在这个情况。

100017698 · 发表于 2022-2-18 14:59

本帖最后由技术008 于 2022-2-18 15:11 编辑

MKT市价委托，为何还有大量的未成交？

技术006 · 发表于 2022-2-18 15:04

我建议你理解下后台的机制，后台是和柜台直接直接交互（图表不存在这种交互），必须有本地的未成交等函数的辅助判断，否则必然会重复下单。

这种问题不管是模拟还是实盘都会存在。你所说的满足条件没有下单，建议你判断下是不是有未成交单存在。如果有自然不会再下单。

处理未成交单操作，要么撤单，要么追单。

100017698 · 发表于 2022-2-18 15:05

TBUY(CONDBUY AND THOLDING=0 and TISREMAINEX( 1,'','')=0,100,MKT,''); 用这行代码时，没有未成交单，也没有撤单和追单。信号成立的有一千多只，但只触发了10几只。

		自动登录	找回密码
密码