大佬，帮看一下，股票池，后台程序化开单不了

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// 修正后的后台程序化交易策略 - 169日均线突破策略
// 参数定义
INPUT:MA_PERIOD(169,10,300,1);       // 均线周期参数
INPUT:MAX_HOLDING(1,1,100,1);        // 最大持仓手数
INPUT:VOLATILITY_THRESH(0.4,0.1,5,0.1); // 价格波动阈值(%)
INPUT:ORDER_TIMEOUT(5,1,60,1);       // 订单超时时间(秒)
INPUT:DELAY_MINUTES(1,1,60,1);       // 交易后冷却时间(分钟)

// 全局变量声明
GLOBALVARIABLE:order_placed:=0;      // 记录是否已下单
GLOBALVARIABLE:order_time:=0;        // 记录下单时间
GLOBALVARIABLE:initial_holding:=0;   // 记录初始持仓
GLOBALVARIABLE:program_active:=1;    // 程序运行标志
GLOBALVARIABLE:last_trade_time:=0;   // 记录最后成交时间
GLOBALVARIABLE:is_delaying:=0;       // 延时状态标志

// 计算169日均线
MA169:MA(CLOSE,MA_PERIOD);

// 安全计算价格波动百分比（使用可回溯的REF函数替代DYNAINFO）
prev_close := REF(CLOSE,1);
price_change_pct := IF(VALID(prev_close), ABS(prev_close-C)/prev_close*100, 0);

// 初始化记录持仓
IF BARPOS=1 THEN initial_holding:=TBUYHOLDINGEX('','',1);

// 交易条件（增加数据有效性验证）
加多条件 : VALID(MA169) AND VALID(prev_close) AND
           CROSS(CLOSE,MA169) AND program_active=1 AND
           price_change_pct <= VOLATILITY_THRESH AND
           NOT(TISREMAIN(1)) AND
           TBUYHOLDINGEX('','',1) < MAX_HOLDING;

// 价格波动过大条件
volatility_too_high := price_change_pct > VOLATILITY_THRESH;

// 下单逻辑（增加时间戳验证）
IF 加多条件 AND order_placed=0 AND TIME>last_trade_time THEN BEGIN
    TBUY(1,MAX_HOLDING,MKT,0,0,'');
    order_placed:=1;
    order_time:=TIMETOT0(TIME);
    initial_holding:=TBUYHOLDINGEX('','',1);
   // DEBUGFILE('D:\TradeLog.txt','[安全模式]开多单 @%.2f 时间:%s',C,NUMTOSTR(TIME,0));
END;

// 其他逻辑保持不变...
// 波动过大警告
IF CROSS(CLOSE,MA169) AND volatility_too_high AND program_active=1 THEN BEGIN
    DRAWTEXT(ISLASTBAR,HIGH,'波动过大放弃交易'),COLORYELLOW;
END;

// 撤单逻辑（超时未成交）
IF order_placed=1 AND (TIMETOT0(TIME)-order_time)>ORDER_TIMEOUT THEN BEGIN
    TCANCEL(1=1,1);  // 撤所有开多未成交单
    order_placed:=0;  // 重置下单标志
    DEBUGFILE('D:\TradeLog.txt','撤单 @%.2f 超时未成交',C);
END;

// 检查持仓变化
IF order_placed=1 AND (TBUYHOLDINGEX('','',1)-initial_holding)>=1 THEN BEGIN
    last_trade_time := TIMETOT0(TIME);  // 记录成交时间
    is_delaying := 1;                   // 进入延时状态
    order_placed:=0;                    // 重置下单标志
    //DEBUGFILE('D:\TradeLog.txt','成交 @%.2f 持仓:%d',C,TBUYHOLDINGEX('','',1));
END;

// 冷却期处理
IF is_delaying=1 THEN BEGIN
    elapsed_seconds := TIMETOT0(TIME) - last_trade_time;

    // 冷却时间到达
    IF elapsed_seconds >= (DELAY_MINUTES*60) THEN BEGIN
        program_active:=0; // 停止程序
        is_delaying := 0;  // 重置延时状态
       // DEBUGFILE('D:\TradeLog.txt','策略冷却完成，停止交易');
    END;
END;

// 可视化
//DRAWKLINE(H,O,L,C);
//DRAWLINE1(MA169,COLORBLUE);
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND 加多条件,LOW,'加多信号'),COLORRED;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND program_active=0,HIGH,'程序已停止'),COLORGREEN;
DRAWNUMBER(ISLASTBAR,C,price_change_pct,2),COLORWHITE;

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公式选择器这里，是可以选择任何公式吗，包括图标程序化，后台程序化，普通公式？
条件，是选择成交的条件还是？

资深技术05

后台程序化中选择公式，你只能选择有后台下单语句的指标公式。

另外后台设置过程中 是没有“条件”这个选项的，它不需要选择所谓的条件，除非你是预警模式，这种模式会以某个条件作为预警条件。
代码中的下单语句在股票池中也是无法下单的，股票池的下单只能利用功能本身。

资深技术05

关于你前面的代码，明显是AI写 ，只能作为参考。我们通常不直接处理这种AI写的代码，因为本身写的偏离了原始需求情况下，我们无法在有问题的代码里反推出你原始需求的逻辑。建议你给出原始思路的文字描述。如果不是太复杂的情况下，可以给你提供一个样例代码。

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这个是股票池，过滤后，到了开单池，开多单的条件，比如，c>ma169,开多单，涨幅<0.4*c，5秒内不成功成交撤单，成功交易后延时60秒（为了防止重复交易，c>ma169是会重复交易，要等状态池发生条件后：c>ma169会进入一下个状态池监控）

补充内容 (2026-2-4 10:07):
补充涨幅>0.4*c,暂停交易

补充内容 (2026-2-4 10:08):
c/ref(c,1)*100%,涨幅>0.4*c,暂停交易

资深技术05

“涨幅<0.4*c” 这个什么意思？涨幅和40%的收盘价 比？这是一个恒满足的条件。

这个“成功交易后延时60秒”指股票池的执行延迟60s?  如果你是担心重复下单 直接用cross而不是大于的逻辑做条件就行了，亦或者股票池中筛选时候判断下持仓，有持仓就视为条件不满足。

你需求描述要准确，否则我们无法处理的。

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ABS(c-ref(c,1))/c>0.4，停止交易
主要就是这半年来一直都在解决，状态池发出交易后，持仓是有了，但状态池没有该品种，（在交易日记中发现是，比如开多单信号，发生后，状态池进入下一级，此时未成交，信号反转空头，空头反弹到交易点后开了多单，此时持仓多单，但已经进入空头）能否在软件中添加个功能，挂单5秒未成功交易的撤单，或者有个状态池可以监控持仓，是否交易成功··，

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也弄过一个监控持仓的，但只能在一个时间周期监控··，问题是我弄的有1分钟，5分钟，10分钟，多周期交易等，

106352

上次反馈这个问题，有个技术大佬就建议，股票池选出股票后，可以用后台程序交易开单··，所以就往这方面思考··，
也用上了公式上的AI编程功能，看还是没能实现··

资深技术05

1.追撤单，软件本身是有功能的。也可以代码实现。

参考这里：https://www.weistock.com/docs/HE ... D%E6%92%A4%E5%8D%95

2.股票池里的问题，只能在股票池条件上操作，在后台代码中操作是不行的。这是2个领域的事了。 你的下一级筛选条件，你可以这样做：额外判断下开仓未成交 。比如说我这个品种我有开仓未成交，那我就让他不满足进入下一级的状态池的条件。这样就可以避免你上面说的开多未成交期间，品种进入了空头池子的情况。可以利用TGLOBALSUBMITEX 读取开仓未成交， 给股票池的筛选条件追加条件就行了。