关于跨周期引用的问题

106252

请教一下，例如正常使用5分钟引用60分钟的K线，回测的时候会出现偷价现象，例如在60分钟中间，5分钟的大阳线突破和60分钟相互确认，策略出了开多的信号，但如果随后快速回落，60分钟线变成了一根长上影的K线，回测的时候则只会引用60分钟 的收盘价计算，所以本来是一笔亏损单子却在回测上没有出现，造成了曲线虚高的现象，回测就没有参考性了；如果想避免这种现象，请问有什么方法可以如实反映策略真实的交易信号来进行回测了，就如上面说的，该笔亏损的交易确实是存在，能如实反应在回测报告中，请问有方法吗？

106252

不想用-1来引用上一根60分钟已确定的信号，因为这不太合符想要的逻辑，5分钟的突破和上一个60分钟关系并不大，就是想要当根60分钟盘中时的状态来确认信号，亏损了如实反应就可以，谢谢

技术009

这种要看具体指标情况了。如果只是简单阴阳线，那其实你直接调用大周期开盘价和小周期收盘价，就可以无未来的判断大周期的阴阳线。

但是如果是比较复杂的指标，那这种小引大的情况，就比较难处理了。可以参考这里的一个特定指标的处理方式：
https://www.weistock.com/bbs/for ... =2909&pid=50817

这层帖子的第二个标题对应的内容。

其他指标思路都是差不多，不过处理起来都很麻烦~

106252

谢谢，例如一条均线MA(C,10),小周期5分钟引用60分钟K线的这条均线，那其实如果前9个Close引用的是60分钟K线的Close，最后一个Close则使用当前5分钟周期的Close,那得出的结果应该是合符实际的对吧？如果策略AA是5分钟的，引用模型BB，60分钟周期的均线，而BB里面再引用另一个5分钟的模型CC，提取模型CC里面5分钟的收盘价，作为最新的BB的收盘价来计算BB里面的均线，这样可以实现吗？

技术008

建议不要搞成a引用b，b引用c这种多层嵌套的

一般就一个引用出去尽量，没必要搞太多层嵌套做的

你这种直接计算前59个价格的和
ref(sum(close,59),1)

然后引用过来和5分钟当前close 加起来再除60就行了

106252

好的，谢谢

106252

//=============AMA=============
NP:=20;
DD:=C-REF(C,NP);
VV:=SUM(ABS((C-REF(C,1))),NP);
ER:=ABS(DD/VV);
FAST:=2/(2+1);//0.6667
SLOW:=2/(30+1);//0.00645
SC:=ER*(FAST-SLOW)+SLOW;
CONS:=SC*SC;
YY:=DMA(C,CONS);
AMA:EMA(YY,3),COLORYELLOW,LINETHICK1;

如果我用这种均线，可以改吗?就是前19个周期用60分钟的close，最后一个用5分钟的Close

技术008

ema不是普通均线不好算的，上面那种方法只能很简单的逻辑才行，稍微复杂些都不行的

106252

CC定义为引用60分钟的close
NP:=20;
DD:=C-REF(CC,NP);
VV:=SUM(ABS((C-REF(CC,1))),NP);
ER:=ABS(DD/VV);
FAST:=2/(2+1);//0.6667
SLOW:=2/(30+1);//0.00645
SC:=ER*(FAST-SLOW)+SLOW;
CONS:=SC*SC;
YY:=DMA(C,CONS);
AMA:EMA(YY,3)；

帮忙看看这样写对吗？

技术008

不行的，基本只有ma这种最简单的才行
其他各种指标macd kdj ema 啥的都不行的