后台程序化漏单的处理

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我有几十套策略通过虚拟持仓引用的方式记录在全局变量中，如下：（运行走完K线模式。提前5秒模式）持仓1:=STKINDIEX('','多日内5F71.持仓',0,2,0,500);

持仓2:=STKINDIEX('','多日内5F71.持仓',0,2,0,500);
理论仓:持仓200+持仓210;
EXTGBDATASET(STKLABEL&'5',理论仓);

然后再读取各不同周期的全局变量总和下单，经常不知道是电脑问题还是数据传输问题，发生漏单。（收盘作业完整，本地数据保证完整），然后到下一个K线走完甚至好多K线走完金字塔再把漏单补回。
我如果单独在设置一个同样公式向前引用一个周期的公式进行3秒或者30秒轮询，公式如下：（运行固定3秒或者30秒轮询）
持仓1:=STKINDIEX('','多日内5F71.持仓',0,2,-1,500);

持仓2:=STKINDIEX('','多日内5F71.持仓',0,2,-1,500);
理论仓:持仓200+持仓210;
EXTGBDATASET(STKLABEL&'5',理论仓);


能否解决漏单问题？这样操作有什么潜在风险？

资深技术05

你之前的漏单，大概率是图表模型本身信号闪烁造成的。 虽然你是走完K的，但是你周期不一样，小周期走完，大周期还在进行中，这样的确有问题的。

“我如果单独在设置一个同样公式向前引用一个周期的公式进行3秒或者30秒轮询，” 这样是可以的。


另外你为什么不直接调用然后累计理论持仓，而要写到全局变量中 ，这样其实是多走了一步的。

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漏单不是信号闪烁造成的，我用2台电脑对比过，如果发现漏单，立即加载图表，马上后台就立即触发下单。
我每个品种上都运行几十个公式，从5分钟、30分钟、日线、60分钟各个周期都有，因为走完K线模式没有办法同时所有周期都刚好对准一个时间走完K线。所以把不同周期输出大全局变量就，再轮询几秒读取全局变量实现个周期在下单是多少走完K线的持仓数量；如果直接调用累计只能公式向前引用一个周期；不知道有什么其他好的解决方案吗？

资深技术05

“如果发现漏单，立即加载图表，马上后台就立即触发下单。” 你这个写全局变量的代码  交易得时候是在什么地方运行的？是在后台里运行的？   
然后你后台周期是什么周期？我看你是这样设置的：“（运行走完K线模式。提前5秒模式）” 那你后台它其实只会在你设置周期的最后5秒才会执行运行的。其他时间不执行的。
图表之所以能直接奏效，是因为你加载时候 它是一定运行一次全部数据的，所以会立即写值，并且最新K也会一直刷新。

106038

写全局变量代码是在后台程序化运行的，后台每个公式是把所有5分钟周期的集中在一起运行5分钟周期，30分钟周期集中在一起运行运行30分钟周期，以此类推；设置为提前5秒的后台走完K线模式。
“那你后台它其实只会在你设置周期的最后5秒才会执行运行的。其他时间不执行的。”这种后台运行模式在电脑稍微有点效率跟不上就会漏单，有没有更好的改进方法？变成一直刷新？

资深技术05

除非指标计算量特别大，品种特别多，否则正常5秒应该也是足够的。你可以考虑把这个时间间隔弄长点。  

你也可以多拆分几个后台预警出来。这样程序本身也能启用到多核。让他们并发执行。

106038

走完K线勾选tick刷新能不能变成图表一样一直收到数据后刷新然后到时间执行？

资深技术05

这种情况和勾选走完K没区别,就是还是按照走完K去执行的。


如果你调用的仓位已经是前一个K的情况下，你用固定间隔应该也无所谓。反正单根K内，那个值其实是确定的了，即便重复写入也不会有错。

106038

就是后台执行写全局变量如果用走完K线模式，只能是从K线走完前开始执行，如果公式多而且复杂，就容易执行到后面的品种的时候程序认为已经过了时间需要下次K线走完再执行就跳过去了造成漏单；不漏单就只能用固定间隔掉用前一个K的情况，是吧？

资深技术05

“不漏单就只能用固定间隔掉用前一个K的情况”  如果确定是走完K时候密集计算导致的漏单，那就只能用这个方式了.