图表程序化交易概念的实现

100020615 · 发表于 2024-9-7 10:46

如题：求教如何将后续概念转换成PEL语句？
已知：开多条件，开空条件（交替出现）
1.符合开多条件时，开多
2.符合开空条件时，开空
2.1同时判断开空时，前面的多单是否盈利
2.2盈利，则平多单
2.2亏损，则设相应价格的止盈和止损
3.符合开多条件时，再次循环

技术008 · 发表于 2024-9-9 08:59

直接看这里实例代码就行了，都是符合条件开仓符合条件平仓的

100020615 · 发表于 2024-9-9 09:34

这个我看过，请问我们在手工下单的同时，可以手动设置相应固定点位的止盈止损，在图表程序化中能否实现？

补充内容 (2024-9-9 09:40):
比如做多信号出现，自动设置在此信号出现时，前5根K线的最低价做止损价

技术008 · 发表于 2024-9-9 09:35

图表只能代码里写，只因止损可以看下面范例

//止盈
IF C-AVGENTERPRICE>50*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

//止损
IF AVGENTERPRICE-C>20*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

100020615 · 发表于 2024-9-9 09:42

你这个是固定止损，而我想实现的是：做多信号出现，自动设置在此信号出现时，前5根K线的最低价做止损价

技术008 · 发表于 2024-9-9 09:43

//止损
if close<ref(llv(low,5),enterbars) then
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

100020615 · 发表于 2024-9-9 09:48

好的，谢谢！但是我不想等到K线走完再触发止损，而是价格达到止损价即发出平多单指令

技术008 · 发表于 2024-9-9 09:49

交易-图表程序化
这里决定的，选固定轮询就是实时下单

100020615 · 发表于 2024-9-9 09:53

这样设置止损可以实时下单了，但会不会出现开多单的时候信号闪烁问题

技术008 · 发表于 2024-9-9 09:54

那可以开仓条件用ref

if ref(c>o,1) then buy

类似这样，开仓条件用ref表示上一个k的条件满足才下单

		自动登录	找回密码
密码