关于Python下单交易函数的问题(可能是BUG)

张明峰

Python下的交易函数,比如buy_close 平空(买平/买券还券)    sell_close 平多（卖平）等,存在一个问题:

sell_close (order_book_id,style,price,volume,amount,hedge_flag,order_queue,slithermethod,account,repeat,serial_id)
buy_close (order_book_id,style,price,volume,amount,hedge_flag,order_queue,slithermethod,account,repeat,serial_id)




返回值:​int类型的order_id,即订单id ,当返回-1表示下单失败,失败原因需要翻阅日志记录。


当有2个策略,对同一个品种,发出同一个方向的平仓订单时候,2个策略返回得到的order_id是一样的.

举例:
假设我原来持有豆粕空单20手
策略:当豆粕价格从3500之上跌到3500的时候,平多10手,并返回order_id,
然后我把策略分别运行在3分钟和5分钟周期
当满足条件的时候,2个周期的策略会同时满足,分别平多10手
假设第一个报单ID是00004,假设第二个报单ID是00005(这2个ID是过后,在委托明细查询出来)
但是实际测试结果,2个策略,返回得到的报单ID都是00005

因为我在3分钟和5分钟周期,要分别对各自的平空单进行不同的处理,但是这样子就没办法了.

请问要怎么办?

张明峰

更正:
假设我原来持有豆粕空单20手
策略:当豆粕价格从3500之上跌到3500的时候,平空10手,并返回order_id,
然后我把策略分别运行在3分钟和5分钟周期
当满足条件的时候,2个周期的策略会同时满足,分别平空10手
假设第一个报单ID是00004,假设第二个报单ID是00005(这2个ID是过后,在委托明细查询出来)
但是实际测试结果,2个策略,返回得到的报单ID都是00005

技术008

明天测试后回复

张明峰

技术008 发表于 2021-9-2 14:59
明天测试后回复

有结果了吗?怎么解决这个问题?

技术008

忘了，只能下周再看下了

技术008

本地测试没有问题，请给出你测试截图

张明峰

应该是不能放在init,你放在handle_bar试一下,

附图为我的测试:

张明峰

技术008 发表于 2021-9-6 22:00
本地测试没有问题，请给出你测试截图

你放在handle_bar,然后用随便某个条件触发一下,不管开平都有这个问题.

补充内容 (2021-9-6 23:10):
刚还发现,在1分钟周期下面,context.now这个,在init取出来的,是精确的秒的,在handel_bar是精确到分的,所以我那个代码,一开始就会开仓

技术008

知道问题了，你不要搞同一个策略去做同一个品种就没问题
代码复制成两个策略就ok的

该问题会后续查下

张明峰

技术008 发表于 2021-9-6 23:35
知道问题了，你不要搞同一个策略去做同一个品种就没问题
代码复制成两个策略就ok的

我再测试了一下,结果如下:

同一代码,相同品种,同一时间----------有问题

同一代码,不同品种,同一时间----------没问题

不同代码,相同品种,同一时间----------有问题

不同代码,不同品种,同一时间----------没问题


结论:

1)不同品种是没有影响的

2)但是,只要是相同品种,不管是不是同一策略,都有这个问题

这就意味着,同一品种,要是有多个策略在同一时间产生了信号,那么都无法取得正确的ORDER_ID

(备注:同一品种,只要是多个策略同时产生信号,不管信号方向,比如一个策略是产生开多信号,一个策略是产生开空信号,也是有这个问题)




附测试代码如下:
from PythonApi import *

def init(context):
    context.Stock0 = context.run_info.base_book_id        #取得基准合约代码
    context.debug=context.now
    print('Test begin')   
    pass

def handle_bar(context):
    if (context.debug!=context.now):
        TAOLI_PD_ID=sell_open(context.Stock0,'Market',0,2,repeat=1,serial_id = 1)
        
        print(TAOLI_PD_ID)
        context.debug=context.now
    pass