用全局变量进行后台程序化多策略控制

106038

请问是否有期货后台程序化用全局变量控制多策略，首先进行同一品种多空对冲后的下单方法的公式例子？

资深技术02

你是想获取所有持仓净持仓这样吗
可以考虑用图表理论持仓那种方式

用stkindi引用图表理论持仓的holding，然后把他们加起来汇总作为当前后台策略要下单的数量
stkindi('','策略1.ho',0,6,0)

上面写法调用策略1里面的ho指标输出。策略1中这样输出ho:holding

106038

如果有不同周期的策略，策略1为日线周期，策略2 为30分钟周期，策略3为5分钟周，所有策略的开平都是写THISCLOSE本周期收盘价开仓及平仓。如下：       
开多:BUY(1,SS,THISCLOSE);
这样我主控制的总策略应该是需要运行在最小周期5分钟上，这样写stkindi('','策略1.ho',0,6,0)小周期引用大周期的当前图表理论持仓是否会产生未来函数信号闪烁？如果写成stkindi('','策略1.ho',0,6,-1)是否回产生不同步问题？这里应该怎么处理？

资深技术02

stkindi('','策略1.ho',0,6,0)
这种就是引用当前日线持仓，除非你当天日线持仓不会变，否者他就是不固定的
stkindi('','策略1.ho',0,6,-1)写成-1就是引用昨天的日线持仓，这种就不会变是固定的

106038

您没有明白我问什么问题，请仔细看看：按照走完K线模式，开多:BUY(1,SS,THISCLOSE);这样写的话，只是收盘时间日线的策略才会开平仓，在5分钟周期上这样写stkindi('','策略1.ho',0,6,0)，会不会盘中出现日线没到收盘就出现信号到5分钟上的情况，造成信号闪烁？

资深技术02

会的啊
电话我把
021-20339087

106038

章位福讲课，在彭博云课堂公众号里面

106038

他讲的很清楚，他策略有5分钟1分钟甚至30秒的，都是走完K线模式，然后写一个策略，调取所有多空，进行净持仓计算，然后再进入后面的下单模块。

106038

需要实现如下的结果：

106038

策略本身均是走完K线模式