请教老师PERTRADER函数下的处理办法

唐吉懿-银河期货

IF  开多条件 then BEGIN
开多:BUY( HOLDING=0,10%,MARKET），PERTRADER;
end   //用了这个PERTRADER这个百分比函数下单后出现几个问题，请问老师怎么处理？
1.我用多策略下单，策略A下了多单，用了10%资金，委托15了手。随后策略B下了空单，委托了13手。原本是想着锁仓的，结果多空持仓对不上，可能是系统是按照可用资金计算的。有无办法做到每次发出的委托单资金占比都是一样多？比如做了5个品种，每个品种的保证金占比都是10%？
2.用PERTRADER之后不能自动持仓同步，怎么破？

技术009

“比如做了5个品种，每个品种的保证金占比都是10%？”这个无法控制。因为每个品种之间是无法通信的。
“用PERTRADER之后不能自动持仓同步，怎么破？”这个同样也是无解的。你用了这个百分百下单，实际持仓和虚拟持仓就一定会不一样，这样会无限触发持仓同步，一直下单 光给交易所交手续费了。

唐吉懿-银河期货

技术009 发表于 2021-8-20 08:30
“比如做了5个品种，每个品种的保证金占比都是10%？”这个无法控制。因为每个品种之间是无法通信的。
“用 ...

有无办法做到每个品种下单的金额都差不多呢？比如我多品种交易，每个品种想用10%左右的资金？

技术009

“有无办法做到每个品种下单的金额都差不多呢？比如我多品种交易，每个品种想用10%左右的资金？ ”


正常可行的方式，可能是这样子的。一开始运行之前记录下当前的可用资金的数值。然后计算下对应的10%的资金是多少，各个品种程序再进行下单。 实际上可用资金本身也会因为盈亏平仓产生变化，所以你下单时候 这个10%本身的变化怎么处理也比较复杂。
但是现在的问题是 图表模型之间是 不能通信的。上面这个最粗糙的思路都无法实现。

唐吉懿-银河期货

技术009 发表于 2021-8-20 10:00
“有无办法做到每个品种下单的金额都差不多呢？比如我多品种交易，每个品种想用10%左右的资金？ ”

用PERTRADER执行起来是比较痛苦，前两三次开的单子委托金额偏差不算太大。越往后开的合约越不行，开到第5个合约时，开仓金额都不到第一个合约的50%，起不到资金平均分配的目的。
只能用后台程序化才能处理吧？

技术009

只能后台，而且实现起来估计也无法完整实现吧。

唐吉懿-银河期货

技术009 发表于 2021-8-20 10:31
只能后台，而且实现起来估计也无法完整实现吧。

图表能否做到用总资金的10%，而不是可用资金的10%呢？
不行的话只能手工算出来，改为用手数控制了。

技术009

“图表能否做到用总资金的10%，而不是可用资金的10%呢？”也不行。这个肯定只能按照可用资金来，否则可能出现单子下不了的情况的。

“不行的话只能手工算出来，改为用手数控制了。”
如果是后台的话，可以在指定时间获取下可用资金，比如每天程序启动的时候，并且计算出一个资金量出来。后面的话，各个品种都取这个资金量的全局变量数值来计算手数。但是也有不稳定的地方，你资金后面变多了无所谓，变少了，可能也会影响开仓。

唐吉懿-银河期货

技术009 发表于 2021-8-20 10:57
“图表能否做到用总资金的10%，而不是可用资金的10%呢？”也不行。这个肯定只能按照可用资金来，否则可能出 ...

好的，我研究下后台的语句怎么编译，有系统性的视频教程吗？

技术009

https://www.weistock.com/univercity_video.html

这里。软件设置是一方面，后台机制不一样，代码编写也不一样，实际上要求会高很多。