下单量控制

小昊

就是我想多品种框架开平仓，每次按照70%的资金开仓，然后我想加一个最低手数的限制，怎么写？

技术009

“每次按照70%的资金开仓”你这个是指单品种下单的还是说我所有品种在一起要占这么多资金？这个70%是指实际账户的，还是模型的虚拟资金？

小昊

每个品种下单按照70%开仓

小昊

因为是多品种，不做最低手数限制话，剩下的资金也会开仓，做限制可以做到多品种，每次仓里就只能开一个品种

技术009

如果是按照模型的虚拟资金的70% 那好办。
计算下按照70%资金下单的手数，然后实际下单时候 取这个手数和最小下单手数的最小值。

下单资金量:=CASH(0)*0.7;
MarginRatio:TACCOUNT(41);//多头保证金比率. 这个要把合约信息设置里面的费率设置正确,否则函数取到的值可能是不对的。
bzj:Close*Multiplier*MarginRatio;//一手的保证金占用
ss:Intpart(下单资金量/(bzj));//可开仓手数---MarginRatio是保证金比率

ss1:=max(ss,最小下单手数)；//实际下单手数取其中大的。

小昊

这个代码位置怎么放？

小昊

能不能来个示例，我以后好参考

技术009

平仓语句后面就行。
比如这样：

sell(TODAYBAR=4,HOLDING,market);
//写在平仓语句后面是因为平仓会释放自己占用
下单资金量:=CASH(0)*0.7;
MarginRatio:TACCOUNT(41);//多头保证金比率. 这个要把合约信息设置里面的费率设置正确,否则函数取到的值可能是不对的。
bzj:Close*Multiplier*MarginRatio;
ss:Intpart(下单资金量/(bzj));//可开仓手数---MarginRatio是保证金比率

buy(TODAYBAR=2,max(ss,4),market)

小昊

//持有空单  //空损  IF COND22 and holding<0 THEN BEGIN 空损:sellshort(1,HOLDING,MARKET); END   //空盈 IF AVGENTERPRICE-L>=25*MINDIFF and holding<0 THEN BEGIN 空盈1:sellshort(1,HOLDING,MARKET);//空盈信号1 END    //持有多单   //多损  IF COND11 and holding>0 THEN BEGIN 多损:sell(1,HOLDING,MARKET); END   //多盈 IF H-AVGENTERPRICE>=25*MINDIFF and holding>0 THEN BEGIN 多盈1:sell(1,HOLDING,MARKET); END    //开多单  IF COND1  and holding=0 THEN BEGIN 多开1:buy(1,100,marketr);// 开多信号1 END   //开空单  IF COND2  and holding=0 THEN BEGIN 空开1:buyshort(1,100,marketr);// 开空信号1 END

小昊

TODAYBAR=2与TODAYBAR=4是什么意思