做ETF期权策略后台回测时如何取得当月期权合约？

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我做ETF期权策略实盘时，取当月期权合约，用的是如下代码：

行权价50:=ROUNDS(CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,1,0),2),NODRAW;//50ETF的前一分钟的平值行权价       
平值50当月认购合约:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',行权价50,0,1,1),NODRAW;//50ETF平值当月认购合约       
平值50当月认沽合约:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',行权价50,1,1,1),NODRAW;//50ETF平值当月认沽合约


这样写，实盘是能够取得当月期权合约的，但是现在是3月份如果我做后台回测时还是这么写，回测前几个月时，回测报告里成交明细显示的买卖合约还是3月份的合约代码，而不是回测时段的当月合约，请问如何解决？

资深技术02

这个函数目前无法支持回测，只能用在实盘最新值获得

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那么请问回测时我应该怎么写代码才能获得回测当月合约？

资深技术02

  RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',2.25,0,201609,1);
表示取50ETF的201609交割月份的期权合约行权价为2.25的期权认购合约名称。

自己指定年月就行了
year*10+month表示k的年再加月份

103699

多谢资深技术02老师指导

103699

资深技术02 发表于 2023-3-9 10:23
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',2.25,0,201609,1);
表示取50ETF的201609交割月份的期权合约行权价为2.25的 ...

我按照您指示的写法，去改写成

平值50当月认购合约:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',行权价50,0,202202,1),NODRAW;//50ETF平值2022年二月认购合约

然后我特意去回测了2022年2月的一个交易日，但是很遗憾回测报告里无成交明细，而当天是有成交的，然后我去查看了一些细节，发现是金字塔实际上没有取得2022年二月50ETF的平值认购合约代码，请版主老师再帮忙看看为啥这种写法仍然没有取得2022年二月认购合约代码，我还漏了哪里吗？

补充内容 (2023-3-9 13:31):
原来是时间写错了应该写成202302，不好意思啊，版主老师

资深技术02

工具-数据管理
历史期权要下的，否者都是没有的

另外不建议去回测期权历史合约，意义不大

103699

多谢老师指导，我去补充了历史期权合约后，还是没能取到历史合约，我看补充了历史期权合约后有个提示【请重新刷新动态牌更新补充的期权品种】，请问【重新刷新动态牌】这个动作要在哪个界面下进行啊？

103699

而且在补充历史期权合约后，我还重新下载了上海和深圳期权交易所的历史日线和1分钟线数据，还是不行啊，拜托老师帮忙看看怎么办为好？

资深技术02

更正下，期权不支持历史合约回测的
只能用在在市的合约