python策略交易无法下单问题

100013580 · 发表于 2022-8-24 11:23

我的策略平仓条件是账户持仓盈利率超过20%的股票平仓，实际运行时无任何反应（账户中有多只盈利超过20%股票，理应触发平仓条件）。做了一个测试程序，运行可以正确输出【股票代码，持仓成本，当前市价，是否超过20%盈利的判断】。
以下是相关截图：截图202208241042398726.png

技术008 · 发表于 2022-8-24 11:27

在下单程序里加print定位下呢，看有没有进入if close[-1]>price*1.2
这个条件里面

100013580 · 发表于 2022-8-24 13:03

确实没有进入if close[-1]>price*1.2，请问是什么原因呢？

技术008 · 发表于 2022-8-24 13:04

输出这两个比较对象看呢

100013580 · 发表于 2022-8-24 13:29

谢谢，我知道原因了。账户中显示的是今天的盈亏，close取的是昨日收盘价，昨日收盘价触发不了平仓条件。那请问下有没有获取实时价格的方法呢？

技术008 · 发表于 2022-8-24 13:36

include_now bool 是否包括不完整的bar数据。默认为False，不包括。举例来说，当前1分钟k时间为09:39的时候获取上一个5分钟线数据，默认将获取到09:31~09:35合成的5分钟线，即最近一根完整的5分钟线数据。如果设置为True，则将获取到09:36~09:39之间合成的"不完整"5分钟线，即最新一根5分钟线数据。

history_bars这个函数里面有这个参数，把这个参数设置true，就是包括最新的数据了

100013580 · 发表于 2022-8-24 14:28

history_bars函数中frequency参数设置为1m或者5m，能输出数据只有上证的股票。但设置为1d就上证、深证、创业板都有。请问是日线以下的周期只支持上证的吗？

技术008 · 发表于 2022-8-24 14:29

这个可能是本地缺少1分钟数据，打开k线图确保有1分钟数据

梁国强 · 发表于 2022-9-26 18:11

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