请问策略测试与公式优化的结果不一致是什么原因？

水煮沉鱼

请教管理员：在策略回测时，发现模型直接选择“策略测试”时，年回报结果达到70%；但进行“公式优化”时，最好的年回报结果是55%，两者差别比较大。不知道是什么原因导致的？在测试其他模型时，大部分模型两者的结果是一致的，只有一两个模型的结果如上面所描述的那样，有较大差异。
烦请解惑，谢谢。

技术012

在优化结果里，按年回报排序看下呢，最优的也没直接回测时的高吗 ？ 使用系统自带的策略测试的吗 ？方便说下具体是哪个策略回测的什么品种吗

水煮沉鱼

是已经按照排序后对比了年回报最大的结果的；并不是系统自带的策略，是自己编写的一个简单策略，测试的是焦炭连续约十年的60分钟K线。

技术012

这策略回测其他品种并做优化都正常，只是针对焦炭合约有问题吗？ 方便的话发下具体策略吧，本地试一下

水煮沉鱼

由于测试焦炭时差别比较大，所以可以对比出来，其他品种则不太容易对比。代码如下：

[PEL] 复制代码

input:m1(15,5,60,5),m2(20,5,30,5),m3(35,5,120,5),m4(90,60,500,10),n(10,1,50,1);
ma1:ma(c,m3);
ma2:ma(c,m4);

kd1:=C>REF(HHV(C,m1),1);
kd2:=count(ma1>ma2,2)=2 and COUNT(ma1>ref(ma1,1) ,2)=2 and COUNT(ma2>ref(ma2,1) ,2)=2 ;
kd:=kd1 and  kd2;
kk1:=C<REF(LLV(C,m1),1);
kk2:=count(ma1<ma2,2)=2 and COUNT(ma1<ref(ma1,1) ,2)=2 and COUNT(ma2<ref(ma2,1) ,2)=2 ;
kk:=kk1 and kk2;

pd1:=C<REF(LLV(C,m2),1);
pk1:=C>REF(HHV(C,m2),1);

pd2:=c<ENTERPRICE*(1-0.01*n);
pk2:=c>enterprice*(1+0.01*n);

空平:SELLSHORT((pk1 or KD) and holding<0 ,HOLDING,NEXTOPEN);
空止损:SELLSHORT(pk2 and ENTERBARS>-1 and holding<0 ,HOLDING,NEXTOPEN);

多平:sell((pd1 or KK) and holding>0,HOLDING,NEXTOPEN);
多止损:SELL(pd2 and ENTERBARS>-1 and holding>0 ,HOLDING,NEXTOPEN);

开多:BUY(kd and HOLDING=0,40%,NEXTOPEN),PERTRADER;
开空:BUYSHORT(kk and HOLDING=0,35%,NEXTOPEN),PERTRADER;

技术012

本地回测了5年60分钟的，优化时就优化了M1和M2，优化结果的年回报没问题呀，你要不上传类似这样的图看下呢

水煮沉鱼

你好，这是我这边测试的结果图，差异较大，不知道问题出在哪里：

技术012

您是选了哪几个参数优化的呢  ？  方便让我远程看下吗，QQ：1971344681

水煮沉鱼

我是同时选了五个参数进行优化。已申请添加QQ好友，烦请通过。

技术012

嗯QQ看一下