PYTHON引入代码求助

103918

从VN。PY社区下载了代码，请问用于金字塔，如何改？部分源码如下：

from datetime import time

​import numpy as np

​from vnpy.app.cta_strategy import (   

    CtaTemplate,   

    BarGenerator,   

    ArrayManager,   

    OrderData,   

    TradeData,   

    StopOrder)

from vnpy.trader.object import (   

    BarData,   

    TickData

)

​class RsjStrategy(CtaTemplate):   

    """"""   

    author = "Bili"

   

补充内容 (2022-7-3 11:20):
from vnpy.app.cta_strategy import (   

补充内容 (2022-7-3 11:20):
from datetime import time
import numpy as np
from vnpy.app.cta_strategy import (   
    CtaTemplate,   
    BarGenerator,   
    ArrayManager,   
    OrderData,   
    TradeData,   
    StopOrder)
from vnpy.trader.object import (   
    BarData,   
    TickData
)
class RsjStrategy(CtaTemplate):   
    """"""   
    author = "Bili"
   


补充内容 (2022-7-3 11:21):
请看最后，前面被翻译，错了

补充内容 (2022-7-3 20:24):

策略原理
RV计算公式
高频已实现波动率（Realized Volatility）是一种根据高频数据（这里指的是日内分钟线级别的数据，而非Tick级别数据）计算的日内波动率指标，该指标的计算公式为：

RSJ计算公式
由 Bollerslev 等作者（相关论文请参考研报PDF中的内容）研究的【好】与【坏】的波动率，是在RV的基础上将其分解为单独的上涨（好）和下跌（坏）两种情形下的波动率度量。将波动率分解为【好】波动和【坏】波动后，可以基于其相对的差值，去度量日内价格波动的不对称性（RSJ），该指标的计算公式为：

资深技术02

建议你直接看软件里自带的范例，vnpy和金字塔架构完全不一样
你上面的代码许多都是自己做数据切片的动作，而这些程序在金字塔中是由软件内部都做好的

你在金字塔中只需要关注策略部分即可，数据以及下单动作直接调用软件提供的api接口

103918

请教老师在PEL中如何求出来？Python中有源代码，我不懂，能否请老师给出PEL计算方法。

补充内容 (2022-7-3 20:31):
价格波动率中有一部分代码，和这个十分接近了，就是下面这部分，请问如何实现两张图片中的计算
INPUT:N(60,1,300,1),M(120,1,300,1);
RDR:=LN(C/REF(C,1));
VR:STD(RDR,N)*100;
VRMA:MA(VR,M);

补充内容 (2022-7-3 20:32):
INPUT:N(60,1,300,1),M(120,1,300,1);
RDR:=LN(C/REF(C,1));
VR:STD(RDR,N)*100;
VRMA:MA(VR,M);

补充内容 (2022-7-3 20:35):
上面代码是求历史波动率的,下面两张图是求非对称波动率的,能用PEL实现就好了,我也不用费尽心机去翻译python了.

资深技术02

有直接函数计算历史波动率
用法:
VOLATILITY(N,Code);取N个周期样本统计Code品种的价格历史波动率。
Code可以忽略，则函数形式为VOLATILITY(N)，表示统计当前商品的当前周期的历史波动率。


例如:
VOLATILITY(50,'SH000001')，表示上证指数日线50周期历史波动率。

资深技术02

这个小r是什么呢
如果是求RDR:=LN(C/REF(C,1));这个求和
直接sum(rdr,60)这种就是求60收益率求和

103918

感谢老师动用周末时间为我解答,R应该是收益率,我还是用PEL一步一步算吧,感觉PEL也能解决,就是麻烦,我再试试看,谢