加权合约映射主力

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-1-3 08:42
使用的版本是否是最新的6.30版本呢。去掉下单品种另指定，就正常？使用系统自带的策略回测是否有该现象呢？

去掉下单品种另指定就快很多了

胖虎爱吃鱼

为啥用加权合约回测，另指定合约会出现这种情况

技术010

1、我们本地用系统自带的策略回测，暂无发现这个现象，你可以提供下你的范例，我们这本地跟踪测试下呢。
2、是资产曲线的哪一项有问题，详细描述下？

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-22 09:45
1、我们本地用系统自带的策略回测，暂无发现这个现象，你可以提供下你的范例，我们这本地跟踪测试下呢。
2 ...

上下波动幅度变大了，最大回撤这个值跟平仓最大回撤差距过大

技术010

那你可以导出你的测试报告，上传到论坛，我们来分析下呢。

胖虎爱吃鱼

随便拿一个单均线策略测的都还是有问题的
input:n1(10,1,100,1);

ma1:ma(AMOUNT/vol/MULTIPLIER,n1);


//计算开仓手数
//仓位定义
lot:=round(15*10000/(oclose*multiplier));


//定义交易条件

bpkcond:=c>ma1;//当前周期多头
spkcond:=c<ma1;//当前周期空头



//交易系统

//开平仓
if bpkcond then begin
   sellshort(holding<0,holding,thisclose);
   buy(holding=0,lot,thisclose);
   end
   
if spkcond then begin
   sell(holding>0,holding,thisclose);
   buyshort(holding=0,lot,thisclose);
   end



当前持仓:holding,colorgray,linethick0;
当前资产:asset,noaxis,colorgray;

技术006

这个是因为采用映射品种价格计算造成的。
使用加权合约是因为有些策略是基于指数合约交易的思想进行的。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-5-22 10:10
这个是因为采用映射品种价格计算造成的。

肯定是有问题的，建议改进

600367

我也遇到了这个问题，回测曲线变得幅度非常大 ，不知道哪里出了问题

技术006

看27楼