TB 文华 金字塔几个软件做回测~金字塔基本上回测绩效是最差的~

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我们一些朋友做策略开发的普遍认为几个软件做回测金字塔回测绩效都是最差的~
但是都是最可信的~因为金字塔的连续合约都是真实合约接起来的~

TB上的只有指数合约~
TB指数合约测出来的绩效总感觉好很多
很想问问金字塔开发人员~
如果TB是真的存在美化回测绩效的话~他们是怎么做到的？
一般不太可能故意算错~是指数合约里做了什么手脚吗？

资深技术02

这个不太可能美化业绩的，指数是加权所有品种的数据，连续是单个合约的数据
有可能只是正好这个策略在指数上比连续表现来的好
一般不太可能业绩美化的，因为你策略的开平位置只和你 条件有关系，比如策略就是开多在最高点，平多在最低点
他回测不可能给你倒过来的。

你去对比明细，只要明细里买卖点没有问题，价格没有偷价，那就没有问题的

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用指数测算肯定比连续合约好！指数一般毛刺比较少，比如你随便写一个程序用在300指数上收益曲线会很漂亮，但用在300股指就不一定了。