请问

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这样回测是否不准确？

比如，
日线上，我收盘前根据某一条件下单，
次日只要盘中涨幅达5%就卖出，
次日只要跌幅达-5%就止损，

日线上这样回测的结果，是不是不准确，因为是盘中价格判断？
有没有什么方法让回测精确一点？

资深技术02

回测无法测到盘中的情况，回测中只能取到开高低收四个值
你这种用分钟周期可以，比如判断分钟上现在价格和昨天最后一个价格ref(close,todaybar)比较跌幅

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资深技术02 发表于 2022-5-13 11:32
回测无法测到盘中的情况，回测中只能取到开高低收四个值
你这种用分钟周期可以，比如判断分钟上现在价格和 ...

是这样吗？

在日线图判断开仓条件A，
比如，A=昨日是阴线（实际复杂的多），
当A成立时，
我要在今日5分钟最后一根K线买入。

怎么在5分钟上表示条件A成立，是用引用公式吗？
有无其它方法？

资深技术02

就用stkindi去引用日线级别下的条件A是否满足，没有其他办法跨周期其实就是用这个函数就行了
把开仓条件A单独写道另一个公式中去被引用

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资深技术02 发表于 2022-5-14 21:37
就用stkindi去引用日线级别下的条件A是否满足，没有其他办法跨周期其实就是用这个函数就行了
把开仓条件A ...

再请问，表述较难，举实例：

在当日未收盘时，比如2:50，
如何在当下的5min图上近似表示今日的放量，
直接在5min上用开盘到2:50的所有vol的累加，与昨日的V比较吗，
有无其它更好解？

资深技术02

直接引用日线的vol也是一个办法，开盘累加以来也可以

这个都可以没有所谓更好解一说，我们这种编程基本遵循能用就好，考虑效率没多大意义