后台程序化编程

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老师好：

基本情况：后台程序化，日线，固定轮询（2秒）；监控合约110个；

B0: 'B04';      B2:'B05'  ;

R2B2:(CALLSTOCK(B0,vtCLOSE,6,-1)-CALLSTOCK(B2,vtCLOSE,6,-1))-CALLSTOCK(B2,vtCLOSE,6,-1)*0.04;

IF TISREMAINEX(0,'',B2)=0 THEN BEGIN

TBUYSHORT(((DYNAINFO2( 21,B0)-DYNAINFO2(20,B2))<R2B2 and (DYNAINFO2( 7,B0)-DYNAINFO2( 7,B2))<R2B2 and (DYNAINFO2(21,B2)-DYNAINFO2( 20,B2)）<20 AND TSELLHOLDINGEX('',B2,2)=0 ),1,mkt, 0,0,'',B2);

END;

经计算R2B2=-190;而触发时04价是5115；05价是5156，5115-5156=-41；-41>-190；不该触发啊。

太困惑了请老师指导。

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交易日志

资深技术03

R2B2=(5144-5226）-5226*0.04=-291.04.
怀疑你本地数据不全造成的。后台交易一定要保证数据每天进行收盘，或者开盘前补充市场数据。
补充：打开k线图会自动下载近期缺失的数据。所以人工计算后会和原来有的结果有差异

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R2B2:(CALLSTOCK(B0,vtCLOSE,6,-1)-CALLSTOCK(B2,vtCLOSE,6,-1))-CALLSTOCK(B2,vtCLOSE,6,-1)*0.04;

R2B2=(5245-5226）-5226*0.04=-190；CALLSTOCK(B0,vtCLOSE,6,-1)昨收盘价；

老师计算结果是-190

资深技术03

04合约的昨手看错了，
-190是你验证的结果。但是当时条件满足，有可能是因为数据缺失问题造成的，如果你没有收盘或者补充18号的数据。那么软件缺失18号的数据基础周期数据。按照17号的数据计算
5266-5102-5102*0.04=-40.08>-41