问老师一个数据回测的问题？

毛梓骆

我用2021年1月到12月的数据，进行“连续合约、主力合约、加权合约”进行回测，基本上都是加权合约表现好很多，主力次之，连续最差，然后回测又遇到前面说的问题，这个一般怎么处理会好一些？


补充内容 (2022-2-22 08:50):
比如我可不可以自己麻烦一点用主力合约进行分时间段回测？

补充内容 (2022-2-22 08:50):
补充：不管是日内还是连续合约，都是这样的。

技术009

分段你只能自己选择时间段，而且要自己根据除权数据的日期判断换月的时间点。不好操作的。

你用未复权的连续 换月时候会有缺口的，可能这就是你导致回测结果表现差的原因，你可以自己观察下。实际上大家在换月时候都是移仓了，实际并不会承受到那么大的价差波动造成的盈亏变化。

SPLITBARS(0)=0表示当天发生除权

用这个语句可以判断除权的位置。

用这个可以在连续上判断除权的位置。从而观察是否是缺口造成的策略效果失真。

技术008

不要去考虑分段回测，如果你连续这么搞还不如直接对具体合约做回测比如05合约了
或者你就根据加权指数合约，不要去考虑自己分段