VOLATILITY(N,Code)的计算公式

倾听纯真

您好，麻烦您帮我列一下VOLATILITY(N,Code)此函数的计算公式？此函数的返回值和百度查到的历史波动率计算公式相同吗？谢谢

技术009

近似的算法：
fchange := ln(c)-ln(ref(c,1));
fvix: std(fchange,30)*sqrt(247);

和实际用的还是有些偏差。可能是参数差异造成的。有很多函数，系统也是调用第三方库的，具体算法可能也无法溯源的。

倾听纯真

技术009 发表于 2022-2-21 15:44
近似的算法：
fchange := ln(c)-ln(ref(c,1));
fvix: std(fchange,30)*sqrt(247);

谢谢您👍

jzhfj

技术009 发表于 2022-2-21 15:44
近似的算法：
fchange := ln(c)-ln(ref(c,1));
fvix: std(fchange,30)*sqrt(247);

sqrt(247);  是历史波动率 的 年化 计算取的值 ，软件 里的   历史波动率函数:VOLATILITY ;
里面计算年化 是取什么值 ，247  ？    网上查询 有这些：250 、252 、 365  软件里的 历史波动率函数是取多少值

技术008

250天计算的