为什么公式回测的交易数和K线图上的交易数不同呢?

代人发帖 · 发表于 2022-1-26 11:14

请教：为什么公式回测的交易数和K线图上的交易数不同呢?

技术010 · 发表于 2022-1-26 11:17

这个是因为使用的历史数据量不同，你可以在图表上设定一个与回测一致的时段来比较。另外要注意在连续合约上回测与图表上是否都使用了复权。

陈仲均 · 发表于 2022-1-26 11:23

我会成为的时间是2022年1月至今，K线图也是这个时间，就不一致，怎么样才能一致？

陈仲均 · 发表于 2022-1-26 11:23

回测的时间

技术010 · 发表于 2022-1-26 11:28

图表上也是指定了开始时间后进行的比较吗，不行的话，加QQ2862096385，我们远程看下了，如下图：

陈仲均 · 发表于 2022-1-26 11:31

我回测的是50etf

陈仲均 · 发表于 2022-1-26 12:01

想请您远程指导一下，已经加您QQ了

陈仲均 · 发表于 2022-1-26 12:35

我找到原因了，好像是回测的起始时间不能太短，比如我设置回测时间是2021.01.01 至2021.01.30，这样回测的结果就不正确，可能是我的公式中运用了1000周期的均线原因，如果回测周期长一些，图形显示和回测结果就一致了，不知对否？

技术008 · 发表于 2022-1-26 12:51

对的，回测时间不足是无法调用到历史数据的

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