两个不同开盘时间的合约套利问题

clks · 发表于 2022-1-24 13:55

今天a50主力和小纳指差价图产生了一个缺口，正常来说今天这两个合约没有那么大的缺口合约公式下图是今天的5分钟价差图今天a50和纳指都没有这么大的缺口麻烦帮我看一下怎么回事

补充内容 (2022-1-24 13:57):
合约公式D1-D2

clks · 发表于 2022-1-24 13:58

A50-小纳指

技术010 · 发表于 2022-1-24 14:22

本帖最后由技术010 于 2022-1-24 14:32 编辑

我们目前的套利合约算法，是根据金字塔时间对齐来计算的，你这两个品种的分属两个不同的市场，金字塔时间的偏移都不同，A50是前移7小时，小纳指是后移7小时，金字塔时间都对不齐，这种计算方式是可能算出来跳空的。建议用后台程序化交易获取两个合约价格，实时计算价差来判断。套利合约这块的功能我们后续会优化重做的。

clks · 发表于 2022-1-24 14:56

两个同一开盘时间的合约应该就不会有这种现象吧？

clks · 发表于 2022-1-24 14:56

技术010 发表于 2022-1-24 14:22
我们目前的套利合约算法，是根据金字塔时间对齐来计算的，你这两个品种的分属两个不同的市场，金字塔时间的 ...

两个同一开盘时间的合约应该就不会有这种现象吧？

技术010 · 发表于 2022-1-24 14:59

要看换算成的金字塔时间是否一致了，一般建议使用相同交易时段的品种来生成套利K线。另外套利合约的价格跳空，也要看具体合约之间的价差啊。

clks · 发表于 2022-1-24 15:01

技术010 发表于 2022-1-24 14:59
要看换算成的金字塔时间是否一致了，一般建议使用相同交易时段的品种来生成套利K线。另外套利合约的价格跳 ...

这种偏移时间参数在图表上是没办法更改的吧？

技术010 · 发表于 2022-1-24 15:02

没有办法修改，是软件默认设置的。

clks · 发表于 2022-1-24 15:06

好的你们的功能确实很强大谢谢你的回复！

		自动登录	找回密码
密码