关于等比复权

谁主沉浮

                 请问 ： 期货中等比复权的比例是怎么来的？是怎么确定的 ？

                          

技术010

是通过新主力合约和旧主力合约的价差计算出来的。金字塔中采用的是等比复权，不是等差复权，比值说的是前后的除权比例计算出除权系数，这个除权系数会参与到除权计算中的。默认都采用向前复权。

谁主沉浮

          等比复权用于期货的连续合约还是主力合约 ？

技术010

只有连续合约上才有除权数据。主力合约上不存在换月，是没有除权数据的。

谁主沉浮

     主力合约既然没有除权数据，也就没有等比复权的比例，所以主力合约不可能使用等比复权 ？

技术010

没有除权数据，那在主力合约上自然是使用不到等比复权了啊。这个等比复权在期货上也只对连续合约有效的。

技术006

你要实在搞不懂，在日线周期下，看有没有这种标记，有就支持等比复权，没有就不支持

谁主沉浮

回七楼 :  如果不支持等比复权，那肯定也不支持除权状态?

技术010

是的，如果K线图底部没有S除权数据，那是没有除权状态啊，不管你勾不勾复权，K线形态都是不会发生变化的。只有连续合约上，K线形态才会发生变化。