关于多合约python策略合约池的问题

a600355 · 发表于 2021-12-16 12:15

没太明白合约池的目的是啥
例如同一个策略跑RB, NI两个品种。

初始合约池里放两个合约，策略这样写
handle_bar():
   for i in context.universe:
         get_history(i, ....)
         ....

和初始合约池里放一个合约，策略这样写
universe = ["NI","RB"]
handle_bar():
   for i in universe:
         get_history(i, ....)
         ....

这两种方法有什么区别？

资深技术02 · 发表于 2021-12-16 13:05

没有区别
合约吃只是相当于给你显示的list可以看到
自己代码写一样

a600355 · 发表于 2021-12-16 13:12

资深技术02 发表于 2021-12-16 13:05
没有区别
合约吃只是相当于给你显示的list可以看到
自己代码写一样

好的。但是NI有深夜盘，RB 没有的话，是不是要在合约池里放NI？否则12:00后handle_bar()就不会执行了？

资深技术02 · 发表于 2021-12-16 13:13

handle_bar执行的是基准合约，和合约池没有关系
合约赤就是一个list作用其他没用

所以做期货强烈建议不要去使用python

a600355 · 发表于 2021-12-16 13:25

资深技术02 发表于 2021-12-16 13:13
handle_bar执行的是基准合约，和合约池没有关系
合约赤就是一个list作用其他没用

哦所以基准合约要放NI。。。

为啥期货不建议Python？因为开盘时间不一样？

资深技术02 · 发表于 2021-12-16 13:27

一方面python是做多数据维度组合才有意义，单个品种除了给自己找麻烦，没有意义
二方面，python效率不如pel
三方面python编写难度币pel高
四方面python类似交易时间等等都是要自己控制，原因就是他适用股票同一个时间段，对多股票做判断，而不是期货那种每个品种自我分析

a600355 · 发表于 2021-12-16 13:47

资深技术02 发表于 2021-12-16 13:27
一方面python是做多数据维度组合才有意义，单个品种除了给自己找麻烦，没有意义
二方面，python效率不如pe ...

行，我有空学学pel

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