组合测试相关性建议

600136 · 发表于 2021-12-5 12:29

现在的组合测试中不同策略的相关性是基于每月来计算的，其实误差非常大，对于频率高一些的策略意义不大，能否出基于每日或最少也是基于每周的相关性统计？谢谢

资深技术02 · 发表于 2021-12-5 21:56

这个后面会做考虑的

600136 · 发表于 2021-12-6 23:53

建议尽快提上日程，这个应该不复杂的，不然对断线来说，统计的相关性太不准确了

600136 · 发表于 2021-12-6 23:53

600136 发表于 2021-12-6 23:53
建议尽快提上日程，这个应该不复杂的，不然对断线来说，统计的相关性太不准确了

断线=短线

资深技术02 · 发表于 2021-12-7 10:15

好的，明白您的需求

600136 · 发表于 2022-3-8 00:20

咱们这个更新建议提上日程了吗？

资深技术02 · 发表于 2022-3-8 08:34

目前还未对此做开发

600136 · 发表于 2022-3-9 22:43

资深技术02 发表于 2022-3-8 08:34
目前还未对此做开发

这个算法上就是一摸一样的公式计算数据多一点而已，应该不复杂啊，能否辛苦提上日程呢？谢谢

资深技术02 · 发表于 2022-3-10 09:19

本帖最后由资深技术02 于 2022-3-10 10:06 编辑

你可以先在资产曲线这里右键，把收益导出到自定义数据项中
然后通过，分析-自定义数据，这里再把刚才的自定义数据导出来到excel去计算这个相关特性先暂时这么自己处理下，软件这里增加功能可能没那么快

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