回测如何实现指数信号主连下单？

大仙 · 发表于 2021-6-9 20:53

刚看了下，按照信号复权开单连续的回测方式，看回测报告的交易明细，开单价格还是复权价格啊不是连续的价格，这测出来不对啊

大仙 · 发表于 2021-6-9 21:01

看3月22号的交易明细，回测显示的价格5800多是复权价格，但是实际主连当时的价格只有5000左右，回测的计算并不是主力合约的价格啊

技术008 · 发表于 2021-6-9 21:45

直接看连续复权的价格，不要看主力价格，如果用主力价格就有跳空，所谓的真实价格一定是跳空的
复权是消除跳空，消除后肯定不是当时主力价格了

这个是没有办法的，1和100，这是真实情况，你要让他们不跳空又要真实本身就做不到的

你如果一定要求当时实际价格就只能用比如01合约，10合约这种测试不能用连续了

大仙 · 发表于 2021-6-9 22:18

就是说要想测试消除换月跳空的回测方式只能是指数信号主连下单吗？

那么有自动换月吗？比如在指数上回测然后交易价格是在连续合约上，假如持仓跨月换月期，那么交易明细显示的是在换月时将旧主力上的合约平仓，在新合约上开仓

技术008 · 发表于 2021-6-9 22:31

交易选择连续就是连续合约，连续合约不管旧合约和新合约，你可以打开k线图看连续合约，你可以把它当成就是一个叫连续的品种数据

建议你不要去考虑那么多，没有意义。你要真实就是交易所给的具体月份合约，那么他肯定是有断层，你要不断层救要把数据拼接起来
拼接肯定有跳空，要消除跳空那么就必定不真实

这种都是没有办法的，就像我上面举例你不能要求又要真实又不准她它真实跳空。

总结：回测就用主力复权消除跳空，其他的所有都会有其他问题，只是你没考虑到，就好比我们就想要真实，那是因为你没有去考虑到真实的代价是跳空

大仙 · 发表于 2021-6-10 08:34

我现在图表程序化中开的数据是复权数据，这种情况下实际上是信号出现在复权数据上，但是下单在了连续合约上对吧？

技术012 · 发表于 2021-6-10 08:53

复权后连续合约的现在的价格和当前的主力合约是一样的，区别在于换月前的数据，下单直接下在当月的主力合约上。

大仙 · 发表于 2021-6-10 09:17

如果选了向前复权，比如今晚换月，那么今天白天的时候K线数据都等于连续合约，但是晚上开盘后白天的K线数据就变了吗？复权数据是在哪个时间节点上开始变得和主连不一样的？

技术012 · 发表于 2021-6-10 09:21

就是以换月为时间节点，直接在主力连续合约上按 F11就能看到差异了，如果换月有价差，复权的效果就是把价差去除。

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