从图表程序化向后台程序化过渡

100018966 · 发表于 2021-11-9 12:05

目前计划从图表程序化向后台程序化过渡，请问在哪里找到图表程序化策略改编为后台程序化策略的教程已经后台程序化的基本使用教程？

技术012 · 发表于 2021-11-9 12:49

这方便没有具体的教程，具体还是要看策略的思路，如果是简单的均线策略，把开平仓函数（BUY）修改为后台的开平仓函数（TBUY）即可；
另外后台没有图表上虚拟持仓（HOLDING）的概念，完全都基于实际持仓（THOLDING）来判断，这方便也需要修改下。

100018966 · 发表于 2021-11-14 10:20

请教如下：
后台股票程序化策略，例如1分钟周期，固定1秒轮询模式，以股票追涨停板为例，股票价格涨停的时候AND THOLDING=0买入开仓，问题如下：1、应该用THOLDING还是THOLDING2?写策略？2、因为已经涨停了，在排板过程，不一定成交了，如果没有成交的时候，或者成交了，还没有收到成交回报，下一次轮询或者下一分钟，程序是不是会判断没有持仓继续发信号开仓？

技术006 · 发表于 2021-11-14 10:52

你是开仓，所以这两个函数都可以。通过未成交函数限制即可，在没收到成交回报之前，未成交函数都会起作用。

100018966 · 发表于 2021-11-14 13:30

开多B:TBUY((( KB3 OR KB4 OR KB5) AND THOLDING2=0 AND TISPRVREMAIN(0)=0 ) ,SS,MKT);
平多1:TSELL(多赢DP1 AND THOLDING-DAYHOLDING>0 ,THOLDING,MKT);
请问这样写是否正确，平常的时候股票是T+1,THOLDING是否还需要减去DAYHOLDING判断今天可用的仓位？

100018966 · 发表于 2021-11-14 13:39

THOLDING解释是可用持仓量，如果期货只是应该持仓减去未成交委托，股票因为是T+1,这个函数是否包含当天买进的数量？函数注释没有明确这一点

技术006 · 发表于 2021-11-14 14:46

本帖最后由技术006 于 2021-11-14 15:18 编辑

你是开仓方向，开仓没成交的这些函数都不会计算（并没进入到账户中）。如果是平仓未成交的可以通过这些函数区分。
股票可以直接用TBUYHOLDINGEX.

100018966 · 发表于 2021-11-14 15:51

开多B:TBUY((( KB3 OR KB4 OR KB5) AND THOLDING2=0 AND TISPRVREMAIN(0)=0 ) ,SS,MKT);
我这个开仓写法是不是有问题，我用后台精细化测试一只股票，发现前后几分钟开了8次，THOLDING2=0没起到控制只在没有持仓才开的作用，请问什么原因，怎么解决？

技术006 · 发表于 2021-11-14 19:11

这个函数在回测上有点问题，后续会修正。你用TbuyHOLDINGex('','',2)代替

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