资金仓位管理

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资深技术05 发表于 2026-8-25 13:54
只能考虑用自定义数据功能。

1.它能实现 计算在指定品种范围中 某个品种的atr 排名/0-1000的归一化排名 ...

我该如何调用这个刷新的数据呢？就是我现在设置号了自定义数据了，在做PEL图表回测的时候如何调用这个数据作为分母

资深技术05

有函数，可以直接获取：
https://www.weistock.com/docs/PE ... 95%B0%E6%8D%AE.html

通过序号 和名称，也可以指定品种。

800180

我在15分钟周期上加载的时候，会出现这样的紫色的线，紫色的线中间的数据就很小，紫色区域之外的数值就很大，这是咋回事？紫色线出现是什么情况？

资深技术05

数值变化较大导致的吧。你看下对应位置具体数值是多少。

你是不是夜盘和非夜盘品种都有，导致累计的值出现了这种超变。

800180

资深技术05 发表于 2026-10-9 17:00
数值变化较大导致的吧。你看下对应位置具体数值是多少。

你是不是夜盘和非夜盘品种都有，导致累计的值出 ...

分配保证金 Mg_i = C × u × (m_i / ATR%_i) / Σ_j (m_j / ATR%_j)
手数     n_i  = ⌊ Mg_i / (价格 × 乘数 × 保证金率) ⌋
其中 m_i 表示保证金率，ATR%_i 表示 ATR 除以价格，u 表示资金使用率上限。

推导过程很短：要求每品种单日波动金额相等，NV_i × ATR%_i = R，于是 NV_i = R/ATR%_i，保证金 Mg_i = R·m_i/ATR%_i；再用 ΣMg_i = C·u 解出 R 即可。波动越大的品种分到的钱越少，保证金率越高的品种分到的越多。例如总资金为1000万，单品种最大资金使用率为5%，全品种最大资金使用率不超过50%，这个在金字塔里该如何编写代码并且实现

补充内容 (2026-10-27 16:36):
C是总资金的意思

补充内容 (2026-10-27 16:38):
### 1. 单品种风险

```
Risk_i = 手数 × ATR_i × 合约乘数_i
       = 名义敞口 NV_i × ATR%_i          （因为 NV_i = n_i × P_i × M_i，ATR% = ATR/P）
```

### 2. 风险平价条件

要求所有品种单日波动金额相...

补充内容 (2026-10-27 16:39):
NV_i × ATR%_i = R
⇒ NV_i = R / ATR%_i                     （名义敞口与 ATR% 成反比）
⇒ Mg_i = NV_i × m_i = R × m_i / ATR%_i  （保证金占用 ∝ m_i / ATR%_i）
```

### 3. 用资金约束解出 R

```
Σ Mg...

补充内容 (2026-10-27 16:39):
Σ Mg_i = R × Σ(m_i / ATR%_i) = C × u
⇒ R = C × u / Σ(m_i / ATR%_i)
```

R 就是**每品种的单日风险预算**，单位是元。这个数很重要——它直接告诉你这个组合一天最多"该"波动多少钱。

### 4. 得到分配公...

补充内容 (2026-10-27 16:39):
Mg_i = C × u × (m_i / ATR%_i) / Σ_j (m_j / ATR%_j)
n_i  = ⌊ Mg_i / (P_i × M_i × m_i) ⌋       （1 手保证金 = P × 乘数 × 保证金率）