指令冲突，请帮我优化完善下代码

105190

多头时间止盈价:=TORDERPRICE( 1,1) +N*MINDIFF;

TSELL(  (TBUYHOLDINGEX('' ,'' ,2 )-TGLOBALSUBMITEX(2,'' ,'',0 ))>=SS AND (TBUYHOLDINGEX('' ,'' ,2 )-TGLOBALSUBMITEX(2,'' ,'',0 ))<=10*SS AND TORDERPRICE( 1,1)>0 AND T1 AND (TGLOBALSUBMITEX(2,'' ,'',1 )>=2 OR TGLOBALSUBMITEX(2,'' ,'',1 )=0),SS,LMT,多头时间止盈价);

globalvariable:mark1:=0,mark2:=0;

//总亏损风控

if  TACCOUNT(26)-TACCOUNT( 6)>5000*N   and tbuyholdingex('','',2)>0  and mark2=0 AND TGLOBALSUBMITEX(2,'' ,'',1 )>=1 then
begin
tcancelex(1,2,'',stklabel);//先撤单
mark2:=1;           
end

//确保完全撤单后再执行平仓
if mark2=1 and tbuyholdingex('','',1)>0   then
begin
tsell(1,0,mkt);
end

if TIME=151450  then
begin
mark2:=0;
end

//止损平仓


if CROSS(止损价,L)AND NOT(跨期多头) AND todaybar>30 and tbuyholdingex('','',2)>0  and mark1=0  AND TGLOBALSUBMITEX(2,'' ,'',1 )>=1 then
begin
tcancelex(1,2,'',stklabel);//先撤单
mark1:=1;           
end

//确保完全撤单后再执行平仓
if mark1=1 and tbuyholdingex('','',1)>0   then
begin
tsell(1,0,mkt);
mark1:=0;
end
以上撤单止损代码实际运行过程中会因为平仓信号TSELL会在撤单后的第一时间就马上挂单出去，导致止损不彻底，会有一张单子没有办法止损，要如何解决呢？该指令是成交驱动型的高频下单，没有遇到撤单情况需要第一时间挂单出去，但是遇到撤单可否延迟几秒钟再挂单，让止损可以优先执行呢？

admin

劳烦您把遇到的现象再具体描述下。

105190

admin 发表于 2025-9-30 13:12
劳烦您把遇到的现象再具体描述下。

撤单后挂单平仓指令会比市价止损指令先发出去，导致全部止损失败，只有部分止损，实际有一张单还是按照原来的价格而不是市价挂出去

admin

105190 发表于 2025-9-30 13:26
撤单后挂单平仓指令会比市价止损指令先发出去，导致全部止损失败，只有部分止损，实际有一张单还是按照原 ...

你这个日志和以后的代码逻辑也对应不起来。
日志中标注的限价委托的1手订单属于指定手数下单。和1楼的撤单再平仓没有必然关系。

您可以针对自己遇到的问题，以一个具体实际仓位的变化过程给出描述。以便于分析诉求

105190

admin 发表于 2025-9-30 13:51
你这个日志和以后的代码逻辑也对应不起来。
日志中标注的限价委托的1手订单属于指定手数下单。和1楼的撤 ...

是没有必然关系，但是在时间上会产生冲突，限价委托的1手订单会抢在市价平仓委托之前发出去啊，可否对限价委托进行条件呢限制，识别到几秒内要是有撤单的情况下，就暂缓挂单呢？

admin

那你只能从下单条件上做控制处理，实际能否有效满足你的需求，需要结合你的代码实现运行看下。
大致方法如下：在满足测单逻辑中记录时间。
globalvariable:tcanceltime:=-1;
if  撤单条件 then
begin
tcancelex(1,2,'',stklabel);//先撤单
mark2:=1;
tcanceltime:=TIMETOT0(DYNAINFO(207))+30; //记录撤单触发后30s的时间节点位置
end

if 平仓条件 and tcanceltime<TIMETOT0(DYNAINFO(207)) then begin
   平仓语句
end

end

105190

admin 发表于 2025-9-30 14:55
那你只能从下单条件上做控制处理，实际能否有效满足你的需求，需要结合你的代码实现运行看下。
大致方法如 ...

好的，谢谢！我试试看