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请教金融工程师:均价问题?

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发表于 2021-10-15 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教金融工程师:均价问题?在分时均价上方平空开多,在分时均价下方平多开空?50跳止损,100跳止盈?怎么写?谢谢!分时均价是多空分水岭,开盘五分钟前不开仓。
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FireScript
发表于 2021-10-15 14:35 | 显示全部楼层
https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

分时均价用这个算法实现下。但是这个只能在1分钟周期上,否则计算是有偏差的。其他周期调用这个指标在1分钟周期上的计算结果就可以了。

[PEL] 复制代码
//以下代码在1分钟上计算有效,其他周期请跨周期调用
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm),colorred;


kd:cross(c,结算价);
kk:cross(结算价,c);

if  kd  then 
begin
sellshort(1,holding,market);
buy(holding=0,1,market);	 
end 

if  kk  then 
begin
sell(1,holding,market);
buyshort(holding=0,1,market);	 
end 


//多止盈
IF C-AVGENTERPRICE>100*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END


//多止损
IF AVGENTERPRICE-C>50*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END



//空止盈
IF AVGENTERPRICE-c>100*MINDIFF THEN BEGIN
sellshort(1,holding,market);
END


//空止损
IF c-AVGENTERPRICE>50*MINDIFF THEN BEGIN
sellshort(1,holding,market);
END
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 楼主| 发表于 2021-10-15 14:46 | 显示全部楼层
好!谢谢!
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