请问老师，后台交易的技术问题

我心依旧

我现在刚在学习，需要回测交易策略的性能，不可能马上就用后台执行的。用图表回测方便的多，还是请老师帮我改写图表交易的代码吧。

技术008

INITIAL_PRICE:=ref(close,1);
variable:flag1=0,flag2=0;
// 计算 BBI（布林通道中轨）
BBI := (HHV(H,20) + LLV(L,20) + CLOSE)/3;

// 计算 KDJ
RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);


// 当前价格与基准价比较
PRICE_CHANGE := (CLOSE - INITIAL_PRICE) / INITIAL_PRICE;

// 卖出条件
IF PRICE_CHANGE >= 0.08 and flag1=0 and time<145500 THEN BEGIN
    sell(1,holding/2, marketr); // 卖出二分之一持仓
    flag1:=1;

END

IF PRICE_CHANGE >= 0.20 and flag1=1 and time<145500 THEN BEGIN
    sell(1,holding/1, marketr);  // 卖出所有持仓
    flag1:=0;
END

IF PRICE_CHANGE <= -0.06 and flag2=0 and time<145500 THEN BEGIN
    sell(1,holding/2, marketr); // 卖出二分之一持仓
    flag2:=1;
   
END

IF PRICE_CHANGE <= -0.10 and flag2=1 and time<145500 THEN BEGIN
    sell(1,holding/1, marketr);  // 卖出所有持仓
    flag2:=0;
END

// BBI 和K 线、 D线交易逻辑
IF CLOSE > BBI AND C > D and holding<=5000 and time<145500 THEN BEGIN
    buy(1,500, marketr); // 买入 500 股，价格不得高于昨收盘价的 1.07 倍
END

IF BBI < CLOSE AND C < D and time<145500 THEN BEGIN
    sell(1,holding, marketr); // 卖出前次买入的 500 股
END

//在kdj指标中定义cond:cross(d,k)
IF stkindi('','kdj.cond',0,7,0) and time<145500 THEN BEGIN
    sell(1,holding, marketr);
END

我心依旧

谢谢老师！


还有一个问题，我最初求助老师编写一的最后一个清仓条件为：

最后如果周KDJ死叉,卖出所有的股票

我是用日周期交易，但是老师编写的好像不是跨周期交易，请老师再完善一下！

技术008

//在kdj指标中定义cond:cross(d,k)
IF stkindi('','kdj.cond',0,7,0) and time<145500 THEN BEGIN
    sell(1,holding, marketr);
END

这个就是的，建议自己学习下看代码，stkindi就是跨周期引用的

我心依旧

不好意思！谢谢啦！