关于日K线级别策略的精确回测

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老师们,我便的交易代码是基于日线的后台交易实盘中,日Ticker数据会触发交易;买卖都在ticker级别会有精确的买卖点
历史回测的时候,因为代码是基于日K线数据的,直接回测无法复现ticker走完的效果.这种情况下,如果像相对精确知道策略的效果,请老师们建议
1. 金字塔我记得有个“精确回测”功能,我记不得入口了.说是会下载历史的ticker数据真实模拟.请老师们指教入口在哪,怎么用,能否实现我的需求.
2. 我自己编一个基于1分钟K线的代码,基于1分种K线和日线的跨周期组合策略取模拟.但是这样比较麻烦

求教

技术010

后台的精细化回测是可以使用分笔数据，但是测试结果的交易明细，是无法具体到tick对应的时间点的，无法知道一天内，这个信号是哪个tick上触发的。我们的精细化回测没法满足你的这个回测需求的。

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技术010 发表于 2025-2-13 16:04
后台的精细化回测是可以使用分笔数据，但是测试结果的交易明细，是无法具体到tick对应的时间点的，无法知道 ...

我不需要知道一天内具体是哪个ticker,只需要知道按照ticker规则的成交价格,以及损益
举个例子,影响回测结果的主要有两个
1,策略有追涨,对于张的太快涨停的追不到,回测效果很好,但是实盘就打折扣
2.是收盘前5分钟卖出;最高价格回撤3%卖出,这种依赖ticker的动态数据
日K线上回测效果就不好,ticker能否解决问题1或者问题2
另外,精确回测的入口能否截个图?

技术010

使用分笔回测，是可以用到触发条件的那个tick的价格来计算盈亏的。但是无法实现在日线上回测提前N秒平仓的逻辑。另外后台回测有些函数是不支持的，例如只有最新值无历史值的函数，并不是所有的函数都支持后台回测。精细化回测的功能介绍：
https://www.weistock.com/docs/HE ... 9B%9E%E6%B5%8B.html