后台测试问题

agreenleaf

这个是代码；


补充内容 (2025-1-10 09:56):
有一个图那边的箭头的信号是对的，但是后面不知道为何会出现继续开多，因为策略里面就有条件持仓多单的情况下不在开多。。。

admin

这个问题的原因，在这里连接中已经回复过你了。见18楼
https://www.weistock.com/bbs/for ... p;extra=&page=1

agreenleaf

admin 发表于 2025-1-10 09:59
这个问题的原因，在这里连接中已经回复过你了。见18楼
https://www.weistock.com/bbs/forum.php?mod=viewt ...

首先我代码有没有问题？

admin

agreenleaf 发表于 2025-1-10 10:03
首先我代码有没有问题？

代码有没有问题不光是语法逻辑问题。还取决于策略架构的适用性。你这种写法不可能做到图表单独执行和后台中执行的图表函数完全一样。

图表和后台运行机制都不同：
1.你图表中使用的数据量是递增的，而后台默认是860根k线。两者数据起始位置不同，同样的图表函数计算的结果也会不一样。
2.函数适应常见问题，variable在后台中，只要k线回刷其定义的全局变量就会从新初始化

即1、2最大的因子之一就是数据量不同会产生差异。

3、图表后台运行机制不同，两个独立功能。其刷新频率执行效率不同，最终会造成两者执行先后顺序不同，也会造成最新k上使用的最新的数据存在差异。

后台和图表本身没有对错之分。理论上可以对比，但是通过控制变量法把所有的因素都调整一样是不可能的。（尤其是计算机资源调度）。
这种对比典型的刻舟求剑行为（使用一个错误的方法验证结果对错本身就不对）。认为后台的执行逻辑有问题时，只能通过debugfile调试。

agreenleaf

admin 发表于 2025-1-10 10:21
代码有没有问题不光是语法逻辑问题。还取决于策略架构的适用性。你这种写法不可能做到图表单独执行和后台 ...

我debugfile出来，就是数出来也是正常的数据，但是交易的结果就是不一样啊。。。

admin

agreenleaf 发表于 2025-1-10 10:27
我debugfile出来，就是数出来也是正常的数据，但是交易的结果就是不一样啊。。。

4楼已经解释了，数据起始位置都不同情况下。怎么可能奢望结果一样
留下你的真实电话

admin

纯后台的ma均线交易和图表没有多少区别。区别只在仓位控制上。示例是TSELLHOLDING，对仓位有特殊精度控制的可以换成TSELLHOLDINGEX

M1:MA(C,5);  
M2:MA(C,30);

//程序化交易下单部分
//平空开多条件
if cross(M1,M2)=1 then begin
    平空:TSELLSHORT(TSELLHOLDING(1)>0,1,MKT);
    开多:TBUY(TBUYHOLDING(1)=0,1,MKT);
end

//平多开空条件
if cross(M2,M1)=1 then begin
    平多:TSELL(TBUYHOLDING(1)>0,1,MKT);
    开空:TBUYSHORT(TSELLHOLDING(1)=0,1,MKT);
end

agreenleaf

admin 发表于 2025-1-10 11:21
纯后台的ma均线交易和图表没有多少区别。区别只在仓位控制上。示例是TSELLHOLDING，对仓位有特殊精度控制的 ...

我用你提供的这个代码去测试，还是发现数据对不上。。。就是后台输出的数据和图表的数据对不上，这个我已经做了日内tick补充，并且，数据对齐了，都是从2025.01.01开始的数据。。。。这个怎么处理？

技术006

agreenleaf 发表于 2025-1-13 14:21
我用你提供的这个代码去测试，还是发现数据对不上。。。就是后台输出的数据和图表的数据对不上，这个我已 ...

是信号对不上吧。我之前已经解释了，数据起始位置一样只是其中一个因素。你的那个代码逻辑我强调很多次了，即使数据起始位置一样，信号也不一定能一致。