后台或股票池，一根K只会开一次仓吗？

105019

if BK10&&holding=0 then begin//
            buy(1,1,limitR,O+MINDIFF);//开多,IGNORECHECKPRICE;
            Tbuy(1,1,LMT,O+MINDIFF,0);
end
用于后台、股票池或图表的固定轮询，一根K都只会开一次仓吗？



补充内容 (2024-12-17 20:08):
今天有信号未开仓。股指，不知何故？

105019

股票池，未开仓。采用数据分笔回放信号稳定无闪烁。

补充内容 (2024-12-17 20:10):
分笔回放不闪烁2，实盘是否会闪烁呢？

admin

1.策略底层机制中，一个开仓语句在一根k上只会开仓一次。这是个根本性的限制。股票池功能是作用是筛选，上面的代码中的开平仓函数在股票池中都不会被有效执行。

2.回放并不能代表是否闪烁。本质上而言，固定轮训模式下，k线只要没走完，信号的最终形态就不会被固定下来（没走完期间信号就会闪）。就像最新k的阴阳状态一样。会不会闪取决于条件。

3.你图表中的信号很多都是白色箭头，代表无效信号，无效信号是不会进行委托下单的。

其次是：图表的执行结果不能代表后台的执行结果。同一个指标种在两块不同的地上，本质上是不可能长出完全一模一样的东西。所以图表和后台同理，图表和后台使用的数据量不同，固定轮训模式下启动的时间点不同。都会造成差别。单纯的使用图表结果验证后台，等同于刻舟求剑。

后台最直接有效的方式是debugfile跟踪后台的执行结果。

补充：如果当时没有产生有效的下单动作或者记录，说明当时策略执行过程中条件就是不成立或者信号没有被捕捉到。否者策略执行时一定是有记录的。

105019

谢谢。可用资金不够某个品种一手开仓费用，停止开这个品种仓。如何写呢？

admin

105019 发表于 2024-12-17 22:37
谢谢。可用资金不够某个品种一手开仓费用，停止开这个品种仓。如何写呢？

正常这种不需要在pel中判断。资金不足时会直接被拒单。交易所保证金费率、手续费等都会定期调整。本地的费率等不一定能够完全和柜台一致。

可用:TACCOUNT(19);
bzj:=委托价*Multiplier*TACCOUNT(41);//一手保证金占用
if 可用>bzj then begin
开仓语句
end