python talib库相关问题咨询

100021030

按照下面代码跑，12月1日至12月13日，1000股指2412，1分钟周期，会出现重复下单情况。其实只是把案例里面，sma改成了ema。不知道为啥会重复下单，帮忙排查下，谢谢。
import time
import os
import csv
import numpy
import talib as ta

def init(context):
    # 在context中设置一些参数
    context.s1 = context.run_info.base_book_id
    #两条均线的周期长度
    context.long_period = 20
    context.short_period = 5

# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
    pass


# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑

    # bar_dict[order_book_id] 可以拿到某个证券的bar信息
    # context.portfolio 可以拿到现在的投资组合信息

    # 使用order_shares(id_or_ins, amount)方法进行落单

    # TODO: 开始编写你的算法吧！
    #获取交易品种价格，并产生对应的均线数据
    close = history_bars(context.s1, context.long_period+1, 'self', 'close',True)
    print(close)
    if len(close) < context.long_period+1 :
        return
    ma5 = ta.EMA(close,context.short_period)
    ma20 = ta.EMA(close,context.long_period)
    #logger.info('ma5均线'+str(ma5[-1])+'ma20均线'+str(ma20[-1]))
    if ma5[-1]>ma20[-1] and ma5[-2]<ma20[-2]:
        buy_open(context.s1, "market", volume=2,serial_id = 1)
    if ma5[-1]<ma20[-1] and ma5[-2]>ma20[-2]:
        portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
        sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity,serial_id = 2)
   
def after_trading(context):
    pass

技术008

问题原因是数据量不够造成的。获取历史数据每次只21根k线，最终计算得到的ma20的结果只有2个有效值存在。不足以支撑ma20一个趋势性的指标线结果。（造成EMA算法计算时，K与K之间关联性较低）
history_bars取值数量示例中是21，直接指定一个大的取值数量。例如
close = history_bars(context.s1, context.long_period*10, 'self', 'close',True)

技术007

问题原因是数据量不够造成的。获取历史数据每次只21根k线，最终计算得到的ma20的结果只有2个有效值存在。不足以支撑ma20一个趋势性的指标线结果。（造成EMA算法计算时，K与K之间关联性较低）
history_bars取值数量示例中是21，直接指定一个大的取值数量。例如
close = history_bars(context.s1, context.long_period*10, 'self', 'close',True)