个股最大回撤如何计算

魏畅 · 发表于 2024-12-11 14:41

想设计一个个股跟踪止盈机制进行回测，即个股从当前往前3天的最高价回落达到10%时则全部卖出，麻烦帮忙写一下计算指标

技术008 · 发表于 2024-12-11 14:42

if close<hhv(close,3)*0.9 then sell(1,holding,marketr);

魏畅 · 发表于 2024-12-11 15:06

补充说明一下，是在1分钟后台回测中进行，所以这个close是1分钟的close，想按分钟计算的是3个交易日内的最大回测

技术008 · 发表于 2024-12-11 15:14

hhv(close,3)
这表示最近3个，简单一点做法这里比如写个300或400，近似当作3天的一分钟量

魏畅 · 发表于 2024-12-11 15:21

可以可以，这不会有效率问题就行

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