一些软件使用问题

yyds · 发表于 2021-6-3 14:28

填补开盘缺口的复权,这种方式是适用于日内在收盘时就平仓吗？

（1）如果收盘时候不平仓，那怎么办呢，是还是建议采用等比复权吗

（2）如果收盘时不平仓，采用填补开盘缺口的复权方式，收益计算会不会有问题呢？

技术012 · 发表于 2021-6-3 14:35

开盘缺口填补实际上是去除了两个交易日之间的跳空，形成连续交易曲线的一种复权方式。日内期货交易者有时需要一种无日间跳空数据做为评测与分析，日间复权就能达到此效果。正常交易使用等比复权的方式即可，这样会比较真实，不是由换月造成的跳空还是属于正常交易范围内。

yyds · 发表于 2021-6-3 21:52

日内期货交易者有时需要一种无日间跳空数据做为评测与分析，这种情况一般是什么情况呀。
你的以上是，如果我用开盘缺口填补的复权数据做回测，然后收盘时不平仓，计算出来的结果也是没有问题的吗，还是怎么样的也
我现在就是搞不太明白

技术012 · 发表于 2021-6-4 09:04

就是有的用户需要用无跳空的数据做回测和分析，所以就提供了这样一种回测的方式。用或者没用缺口填补肯定会有差异的，正常的回测就使用等比复权就可以了，日间跳空都属于正常交易范畴。

yyds · 发表于 2021-6-4 13:08

嗯嗯差异是有的，我就是想知道，如果我用了无跳空的数据做回测和分析，是不是意味着我需要在收盘时候平仓呀，否则如果收盘时候没平仓，是否绩效不对呢？

技术012 · 发表于 2021-6-4 13:43

这个根据你实际需求来呀，就是用了去除跳空每日开盘如果有开空就会被填补掉，就这个区别

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