交易出现的价格

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使用了限价及IGNORECHECKPRICE，问题：1、使用IGNORECHECKPRICE函数，回测时收益准不准？


2、假如使用IGNORECHECKPRICE函数，回测时收益不准，有没有办法替代该函数，使得回测准确。3、假如使用IGNORECHECKPRICE函数，回测时收益准。但是，使用了限价当根K价格不满足，该函数正确发单，在当天随后的K价格满足限价后肯定成交，但是价格不满足，当天发出的指令到第二天无效，有没有办法解决当天不满足，第二天后继续开仓的办法？


补充内容 (2024-11-29 07:02):
4、if 开仓 then buy（1，1，limit，0），IGNORECHECKPRICE；其中"0"价格会以什么价格成交，是不是当根K，还是其他后形成的第几根K？

资深技术05

1.如果是涉及到订单隔交易日的情况，这个目前IGNORECHECKPRICE 函数也无法处理。目前也没有其他方法可以处理这个问题。我们会反馈下 ，后续考虑改进下这个函数的效果。

2.价格指定为0+忽略价格检查，均价就直接为0了。这不是一个有效的写法。

105019

资深技术05 发表于 2024-11-29 09:18
1.如果是涉及到订单隔交易日的情况，这个目前IGNORECHECKPRICE 函数也无法处理。目前也没有其他方法可以处 ...

老师，请问使用了该函数的回测准确吗？

资深技术05

隔夜单情况下肯定回测有偏差。

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资深技术05 发表于 2024-11-29 10:02
隔夜单情况下肯定回测有偏差。

主要是各个函数的原理没有详细的说明，顾客对其回测确完全不能判

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补充内容 (2024-11-29 07:02):
4、if 开仓 then buy（1，1，limit，0），IGNORECHECKPRICE；其中"0"价格会以什么价格成交，是不是当根K，还是其他后形成的第几根K？

老师，您还有直接回答我的问题呢。

补充内容 (2024-11-29 15:17):
老师，您还没直接回答我的问题呢。

资深技术05

去掉价格检查会按照价格0成交。 成交位置和你指令类型有关，次周期就是次根K，本周期指令则是本周期。

指定价格为0 就是个错误用法，实际运行的模型请勿这样设置参数。