请老师帮忙看看这个对于突破类策略测试的疑问

阿白52705

同一个通道突破类策略，理论上来说用开盘价确认信号对比直接用高低点突破确认信号得到的信号次数要少，按照经验测试数据结果也应该会更好。但在金字塔中得到了完全相反的数据，一直无法找到原因，请金字塔技术老师帮忙看看问题出在哪儿了？

开盘价确认版代码如下：
//==========================================================
MID : MA(O,50);//中轨

X周期高点: MID + 2*STD(O,50);//上轨
X周期低点: MID - 2*STD(O,50);//下轨

手数:=10000/(MULTIPLIER*(2*STD(O,50)));

//交易条件:
开多条件:=O>=X周期高点 and holding<=0 ;
开空条件:=O<=X周期低点 and holding>=0 ;


平空条件:=O>MID and holding<0 && MID<=ENTERPRICE;
平多条件:=O<MID and holding>0 && MID>=ENTERPRICE;


空单止损条件:=O>=MID and holding<0 && MID>ENTERPRICE && ENTERBARS()>0;
多单止损条件:=O<=MID and holding>0 && MID<ENTERPRICE && ENTERBARS()>0;
//交易系统

平空:sellshort(平空条件 and holding<0,0,limitr,O);
平多:sell(平多条件 and holding>0,0,limitr,O);

止损平空:sellshort(空单止损条件 and holding<0,0,limitr,O);
止损平多:sell(多单止损条件 and holding>0,0,limitr,O);

开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,limitr,O);
开多:buy(开多条件 and holding=0, 手数,limitr,O);
//==========================================================


高低点突破版代码如下：
//==========================================================

MID : MA(O,50);//中轨

X周期高点: ROUND((MID + 2*STD(O,50))/MINDIFF())*MINDIFF();//上轨
X周期低点: ROUND((MID - 2*STD(O,50))/MINDIFF())*MINDIFF();//下轨

手数:=10000/(MULTIPLIER*(2*STD(O,50)));

//交易条件:
开多条件:=H>=X周期高点 and holding<=0 ;
开空条件:=L<=X周期低点 and holding>=0 ;

平空条件:=O>MID and holding<0 && MID<=ENTERPRICE;
平多条件:=O<MID and holding>0 && MID>=ENTERPRICE;


空单止损条件:=H>=MID and holding<0 && MID>ENTERPRICE && ENTERBARS()>0;
多单止损条件:=L<=MID and holding>0 && MID<ENTERPRICE && ENTERBARS()>0;
//交易系统

平空:sellshort(平空条件 and holding<0,0,limitr,O);
平多:sell(平多条件 and holding>0,0,limitr,O);

止损平空:sellshort(空单止损条件 and holding<0,0,limitr,max(MID,O));
止损平多:sell(多单止损条件 and holding>0,0,limitr,min(MID,O));

开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,limitr,min(X周期低点,O));
开多:buy(开多条件 and holding=0, 手数,limitr,max(X周期高点,O));
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难道说突破版代码有偷价？
如果交易条件修改为:
开多条件:=H>X周期高点 and holding<=0 ;
开空条件:=L<X周期低点 and holding>=0 ;
开仓条件修改为：
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,limitr,min(X周期低点-mindiff(),O));
开多:buy(开多条件 and holding=0, 手数,limitr,max(X周期高点+mindiff(),O));
止损条件也相应修改，同样的数据和测试设置会得到相同的交易次数，但效果要差得多。这不应该啊？理论上来说交易次数会减少，测试刚好等于通道的交易有10%左右，却得到了相同的交易次数。到底要如何写才是准确的呢？

技术010

1、信号的多少是和开平仓条件有直接的关系，使用开盘价和高低价作为条件，和信号的多少并没有直接的关系，完全区别于是条件是否成立。
2、回测收益则和报单语句中的指令和价格有直接的关系，回测并不能完全模拟出实际交易中的盈亏情况，只能是作为一个参考。你使用limitr限价，用open来作为报单价格，那就是存在偷价的行为的，因为回测不能模拟出K线中间的报单行为的，都是K线结束时报单的，这个时候open作为价格，在实际交易中往往是会不成交的。

阿白52705

使用limitr限价，用open来作为报单价格，那就是存在偷价的行为？不能一概而论吧，这里的open就是信号确认价，直接发出报单，就算没成交也是由于市场撮合导致的滑点成本吧？没成交的话就追单了。

阿白52705

如果说这个写法都有偷价的话，那么是否需要把报单价格主动加1跳？这不是在压力测试时才做的事吗？如果这样写离实际情况差距又大了吧？

技术010

回测中，你指定了什么价格，那就会用这个价格成交，没有撮合的机制。回测和实际交易是存在差异的，并不能完全模拟出实际交易的情况的。

阿白52705

这个情况我是理解的，实盘必然有滑价成本存在，只是我这么写应该是回测时必然要采取的方式吧，还有其他逻辑正确的写法比较接近实际情况吗？

技术010

没有哪种写法更接近实际的，回测只能使用K线价格或指定的价格来计算盈亏的，和实际的撮合成交机制差别还是挺大的。且回测只能使用K线价格来计算信号，不像实际是每笔价格都可以用来计算信号。