求这个交易模型的简洁代码。

大海啸

加载中证1000期货合约1分钟k线，引用中证1000指数1分钟行情数据

X1：指数昨日收盘价比昨日最高价下跌超N1；
X2:指数今日开盘价跌幅超N2；
X3：指数今日开盘价小于昨日最低价*N3；
Y：开盘后第一分钟涨幅超N4；


当三个条件都满足时，一出信号就开仓，不等k线走完。只在第一分钟内判断是否开仓，后面所有时间不开仓。

求这个交易模型的简洁代码。

技术008

新建一个公式A里面写如下代码
cond1:ref(c,1)/ref(h,1)<(1-N1/100);
cond2:o/ref(c,1)<(1-N2)/100;
cond3:o<ref(l,1)<(1-N3)/100;
cond4:valuewhen(todaybar=1,h)/valuewhen(todaybar,0)>(1+N4)/100;


然后策略引用他
c1:stkindi('sh399852','A.cond1',0,6,0);
c2:stkindi('sh399852','A.cond2',0,6,0);
c3:stkindi('sh399852','A.cond3',0,6,0);
c4:stkindi('sh399852','A.cond4',0,1,0);
if c1 and c2 and c3 and c4 and todaybar=1 then
begin
buy(1,1,marketr)
end

大海啸

技术008 发表于 2024-11-4 15:02
新建一个公式A里面写如下代码
cond1:ref(c,1)/ref(h,1)

请教，
即便当下加载的是1分钟周期，也可直接引用中证1000的昨日日k数据？这就是stkindi跟callstock的区别吗，即多了可同时跨周期引用的功能？

N1-N4，四个参数都写在公式A里的话，还能方便做参数回测优化吗？若需要回测优化参数，代码该怎么写？

技术008

callstock只能引用价格这些数据，类似涨幅等指标计算是不行的，stkindi是引用一个指标的计算结果

被引用公式
input:N1(1,1,10,1);
cond1:ref(c,1)/ref(h,1)<(1-N1/100);

策略公式
input:s(1,1,10,1);
m:=NUMTOSTR(s,0);
c1:stkindi('sh399852','A.cond1('&m&')',0,6,0);


优化比较麻烦，类似上面这样都要用input定义，然后转换字符串，然后在stkindi里面放入
其他参数都类似这样写要