实盘图表程序化选了固定轮询+TICK级别刷新时问题

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实盘图表程序化选了固定轮询+TICK级别刷新问题举例如下场景：
欧线的某根K线从3000单调递增到3200，由于我是实时触发，我在3100的位置触发开仓，若干根K线后我发现图表上记录的触发位置是3200（即收盘价）而非我的实时触发价。现又假设我的止损为100个点，我希望在欧线从3100跌倒3000时能实时止损，但是在我实际运行过程中，则是由收盘价3200跌至3100时触发止损，与我预期不符，我该如何解决这个问题？

资深技术05

这个问题在图表上是无法处理的。一个问题是在单个K上的价格，除了开盘和收盘，高低价在时间上的顺序是无法体现出来的，其次就是图表程序化的理论信号 始终按照最新的C去计算。

在后台程序化上是可以处理，因为是直接读取账户均价，并且可以利用全局变量记录持仓后的最高最低价，来实现准确的止盈止损。
或者

你直接使用系统自带的止盈止损，它是直接在账户上操作的.

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资深技术05 发表于 2024-10-31 16:54
这个问题在图表上是无法处理的。一个问题是在单个K上的价格，除了开盘和收盘，高低价在时间上的顺序是无法 ...

可是后台程序化你们还有一个问题，尚未给我解决，我在这里再描述一遍：
某根K线我的某笔交易应该开仓时，由于我的可用资金不足，这单交易开仓失败，我发现后及时补充资金，然后我就需要一键同步功能，将我应该开而未开的仓实行同步，可是后台程序化并没有这个功能。由于我是全品种高频交易，我不可能人工筛查有哪些品种是应开但由于外部因素而未开的，请问这有什么好的解决方式吗（你别告诉是图表程序化）？

资深技术05

首先程序本身肯定无法判断你这笔开仓是因为资金不足失败的。PEL函数里没有提供相关的支持的。如果你想矫正这种情况带来的仓位，那只能引入新的代码结构。

如果你是常规的指标信号，那么你这种补仓，就只能使用后台调用图表理论持仓的方式。调用到图表理论持仓后再和实际持仓进行对比，来实现仓位的矫正。还有一种方式是后台自己记录理论持仓的方式，但是这种结构非常复杂且不具有稳定性。另外你这里肯定要先调用保证金 算下资金，判断可用资金充足后再去进行下单，否则可能会反复触发无效的开仓动作。  

要注意的是调用图表理论持仓的方式，通常都是调用上一个已经确定的持仓信号来进行矫正。 否则会因为图表信号闪烁 造成反复矫正仓位。

参考这个范例吧，其中ho是定义在被调用指标里的holding：

[PEL] 复制代码

//调用1分钟周期前一周期 以及前前一周前的持仓
hd1:=stkindiex(stklabel,'BOLL布林带交易系统.ho',0,1,-1,500);
hd2:=stkindiex(stklabel,'BOLL布林带交易系统.ho',0,1,-2,500);
//调用15分钟周期前一周期 以及前前一周前的持仓
hd3:=stkindiex(stklabel,'BOLL布林带交易系统.ho',0,3,-1,500);
hd4:=stkindiex(stklabel,'BOLL布林带交易系统.ho',0,3,-2,500);

//上一根k线的理论持仓汇总
ho1:hd1+hd3;
//上上一根K线的理论持仓汇总
ho2:hd2+hd4;


//账户多头持仓
tbuyho:tbuyholdingex('',STKLABEL,1);
//账户空头持仓
tsellho:tsellholdingex('',STKLABEL,1);
//是否有未成交单,返回1表示有未成交
is_order:TGLOBALSUBMITEX(0,'',stklabel,0);

//如果当前品种有挂单或者上一根K理论持仓没有发生变化，就不执行
if is_order or  (ho1=ho2) then exit;
else
BEGIN
        //多头部分                       
        if ho1>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,mkt);
        //理论持仓大于0，补仓
        if ho1>0 and ho1>tbuyho then
        BEGIN
                tbuy(1,ho1-tbuyho,mkt);
        END
        //理论持仓大于0，减仓
        if ho1>0 and ho1<tbuyho then
        BEGIN
                tsell(1,tbuyho-ho1,mkt);
        END

        //空头部分
        if ho1<=0 and tbuyho>0 then tsell(1,tbuyho,mkt);
        //理论持仓小于0，补仓
        if ho1<0 and abs(ho1)>tsellho then
        BEGIN
                tbuyshort(1,abs(ho1)-tsellho,mkt);
        END
        //理论持仓小于0，减仓
        if ho1<0 and abs(ho1)<tsellho then
        BEGIN
                tsellshort(1,tsellho-abs(ho1),mkt);
        END                        
END

  

  

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资深技术05 发表于 2024-10-31 17:18
首先程序本身肯定无法判断你这笔开仓是因为资金不足失败的。PEL函数里没有提供相关的支持的。如果你想矫正 ...

谢谢老师！我试试

资深技术05

再补充下，最好同步到正确的保证金率后 计算下保证金：

MarginRatio:=TACCOUNT(41);//多头保证金比率. 这个要把合约信息设置里面的费率设置正确,否则函数取到的值可能是不对的。
bzj:=Close*Multiplier*MarginRatio;//一手保证金占用

在开仓条件里做个资金判断.