关于限价的问题

100020509 · 发表于 2024-10-30 09:21

谢谢老师指点，还是用收盘价吧，我请教一下，为什么说这是未来函数？我一直对未来函数定义不清。

技术008 · 发表于 2024-10-30 09:27

本帖最后由技术008 于 2024-10-30 09:28 编辑

举个例子，比如你判断阳线用最低价或开盘价开多
阴线就最高价平多

你觉得这个策略会亏钱吗？？未来是指你的条件比如在10点生成，但是你用0959的价格去报单，用之前价格报后面满足条件的单子，这种回测中会很好看但是实际运行不成交的

个人建议报单价格全部用收盘价最妥当，就和交易时候正常都是直接当前价格下出去得了，故意报一个昨天最低价这种除非是等着吃单不成交，但是这种在回测中本身就没法体现出来回测没有对收盘价撮合成交机制的

100020509 · 发表于 2024-10-30 09:33

我听明白了！谢谢老师指点。

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