python报单问题

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2024-10-28 17:30
这种净持仓策略，实际仓位和理论持仓方向相反时候 ，实际仓位是要全平的。

但是你这里的平仓手数计算：
...

策略加载在的3秒K线，所以每隔3秒报一次单进行平仓；不会一次性平仓，是想这么来的。但是在实盘报单交易中出现了一些问题，会有多开仓，然后平仓一部分。或者锁仓的现象

技术009

你最好是改成全平的模式。否则你这个仓位的情况就不好控制了。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2024-10-28 17:30
这种净持仓策略，实际仓位和理论持仓方向相反时候 ，实际仓位是要全平的。

但是你这里的平仓手数计算：
...

老师，5跟6的交易条件是不是可以直接用7跟8替代；这样就不会多开仓了

补充内容 (2024-10-29 09:29):
5跟6的交易代码，直接删掉，然后最后两行交易代码改为
if tbuyhold>=0 and strategy_hold>tbuyhold and canopen>0:
                    buy_open(code, "Limit", price=nsell1,volume = openlots,account = acc...

胖虎爱吃鱼

5跟6的即倒数第三第四的开仓代码删掉，直接改为
if tbuyhold>=0 and strategy_hold>tbuyhold and canopen>0:
                    buy_open(code, "Limit", price=nsell1,volume = openlots,account = accounts,serial_id = 7)          # 用卖1价加多

                if strategy_hold<0 and abs(strategy_hold)>tsellhold and canopen>0:
                    sell_open(code, "Limit", price=nbuy1,volume = openlots,account = accounts,serial_id = 8)     # 用买1价加空
            else:
                return

技术006

这取决于你的交易思想。没有办法给你更多的建议。如果预期和执行结果不同，最直接有效的方法就是跟踪调试。

技术006

这取决于你的交易思想。没有办法给你更多的建议。如果预期和执行结果不同，最直接有效的方法就是跟踪调试。