关于未来函数

封起的日子

在交易策略代码中，未来函数指的是那些在当前时刻无法获得确切值的函数，因为这些函数的值依赖于未来的市场数据。在您提供的代码中，以下函数可能会被视为未来函数，因为它们依赖于未来的市场信息或者可能会在未来发生变化：

• holding(): 这个函数返回当前的持仓量。在实时交易中，这是一个动态变化的值，但在回测时，如果它用来访问未来信息，则可能是不合适的。
  
• NUMPROFIT(1): 这个函数计算特定参数下的净利润总额。如果这个参数指的是从策略开始到当前的未来时间点，那么它可能包含未来信息。
  
• VALUEWHEN(AVGENTERPRICE<>0, AVGENTERPRICE): 这个函数记录AVGENTERPRICE不为0时的值。如果AVGENTERPRICE是基于未来数据计算的，那么它也是一个未来函数。
  
• TIME: 这个函数返回当前的市场时间。在回测时，如果TIME用于访问未来信息（比如用来决定是否执行平仓操作），那么它也可能被视为未来函数。
  
  

具体来说，以下代码行可能包含未来函数，IF TIME>145000 THEN 使用TIME来决定是否执行平仓，这本身不是未来函数，但如果这个条件用来访问基于这个时间点的未来数据，那么逻辑上它依赖于未来信息。
在使用这段代码进行回测时，如果回测软件不能正确处理这些函数，可能会导致结果出现未来函数的偏见（look-ahead bias），这意味着策略的性能可能会被过度夸大，因为它使用了当时不可用的信息。
在实盘交易中，这些函数并不是未来函数，因为它们都是基于当前可用的最新市场信息来操作的。在实盘交易中，这些值是实时更新的，不涉及对未来数据的访问。
在您提供的代码中，有几个地方需要仔细审查以判断是否存在未来函数（Future Function）。未来函数是指那些基于未来的数据（即在当前时间点尚未发生的数据）来做出决策的函数。这类函数在交易系统中是不被推荐的，因为它们可能导致过度拟合或给出不真实的回溯测试结果。

• valuewhen 函数：
  valuewhen 是一个典型的未来函数，因为它依赖于未来某个条件成立时的值。在您的代码中，valuewhen 被用于计算在满足 Cond1 、 Cond2 、Cond3条件下。。。。。。这意味着，这些值在当前时间点（即计算时）是未知的，因为它们依赖于未来是否满足特定条件。
  
• NUMPROFIT 函数：
  虽然 NUMPROFIT 函数本身不一定是一个未来函数（这取决于其内部实现），但如果您使用它来基于未来的利润来决定当前的交易行为，那么它可能会表现出未来函数的特性。不过，在您的代码中，NUMPROFIT 被用于计算净利润总额，并未直接用于交易决策（而是用于计算一个比值），这可能降低了其作为未来函数的风险。然而，如果 NUMPROFIT 的计算依赖于未来的数据（例如，未来的收盘价），则它仍然是未来函数。
  
• 其他潜在问题：
  
  ENTERPRICE 和 AVGENTERPRICE 应该是基于过去交易的数据，因此它们本身不是未来函数。但是，如果它们的计算方式依赖于未来的数据（这在标准交易系统中是不常见的），则可能构成问题。
  

总结：
您的代码中确实使用了 valuewhen，这是一个明确的未来函数。此外，NUMPROFIT 的使用方式也可能导致类似的问题，尽管这取决于其具体实现和如何被用于交易决策。为了避免未来函数带来的问题，建议重新设计交易策略，以确保所有决策都仅基于过去的数据。这通常意味着避免使用任何形式的未来数据或条件来做出交易决策。

请技术人员分析，上述智谱清言对检测代码是否含未来函数的检测中的回复，这些函数是否就是未来函数？搭建交易系统用到这些函数，那么回测的数据是否还有意义？
谢谢

技术008

未来不未来主要就是自己要理解这个信号是出现后是否会变还是不会变
不是什么函数一地未来，什么函数一定不是，重要的是自己能否理解，

封起的日子

谢谢