后台程序化漏单的处理

106038

如果调用前一个K的情况，就不用写全局变量了，直接引用每一个单独公式，然后累计在一起直接执行比较实际持仓后马上下单，只是这样不能做到提前下单了，需要延后几秒甚至几十秒，有没有更好的办法？

资深技术05

"只是这样不能做到提前下单了，需要延后几秒甚至几十秒，有没有更好的办法？"  提前下单？ 你是指想要调用到盘中的信号触发就下单，而不是K结束时候才下单。

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”只是这样不能做到提前下单了，需要延后几秒甚至几十秒，有没有更好的办法？"  提前下单？ 你是指想要调用到盘中的信号触发就下单，而不是K结束时候才下单走完K线下单”。我是指走完K线提前几秒下单；后台程序化，很多不同周期的公式输出持仓，净持仓为全局变量，读取全局变量下单的方式，如何走完K线提前几秒下单，而且不容易发生漏单（公式确定不会信号闪烁）

资深技术05

你都调用前一个K的持仓了，你就已经不需要走完K去执行了，直接固定间隔模式就行了.  也不存在所谓的提前下单了，因为你已经是等了一个完整K结束了。这时候次根K 固定间隔模式下就直接可以下单了，不需要再设置走完K模式，如果这时候再设置走完K 或者走完K+提前N秒，那实际就是延迟了接近2个K。

106038

现在想解决的问题是：1、如果调用前一个K的持仓，直接固定间隔模式，就算是间隔1秒，实际也是延迟好几秒时间，但是不会漏单；2、如果采用当周期信号走完K线模式，提前N秒下单，写入全局变量，然后再用公式间隔3秒读取所有该品种记录各周期虚拟持仓的全局变量累计下单，有的品种能做到提前几秒下单，有的品种就直接漏单了。有什么方法能做到即可以在K线收盘提前下单，又很少发生漏单？

资深技术05

暂时没有其他方案了。

直接调用指标已经是最快获取数据的方式了。你写全局变量方式 可能会因为运行慢或者其他原因导致写入数据不及时等问题出现。  另外你设置的间隔3秒去读全局变量，这应该也是有问题的，你读全局变量肯定要至少和你写的速度差不多。如果你是提前5秒，基本上是只会在其期间读一次。那你在当前K最后一次写入的值，是有可能就没读到的，表现下来就是漏单了。