金字塔量化如何实现？

C湯雅各@

我已经申请到了专业版，做了一个测试程序如下，但后台测试结果都是0，无成交，我的程序哪里有问题？谢谢！

程序：
//测试程序，每一根阳线做多，一倍盈亏比

COND1:= ((CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW) > 0.8) AND ((CLOSE-OPEN) >2) AND  ((CLOSE-OPEN) < 10 ) ;//每一根实体阳线做多
ENTER1:=HIGH+0.2;//入场价
HIGH1:= HIGH+HIGH-LOW;//止盈价
LOW1 := LOW-0.2;//止损价


IF COND1 THEN
BEGIN
                   
           TBUY(1,1,STP,ENTER1);
             
END

if tenterbars(0)=1 then
begin
        tsell(1,tbuyholding(1),stplmt,HIGH1);
        tsell(1,tbuyholding(1),stplmt,LOW1);
END

if tenterbars(1)=1 and TISPRVREMAIN(1)=1 then
begin
        TCANCEL(1,1);
END

补充内容 (2024-9-24 08:09):
订单逻辑如下，麻烦专家修正代码：
1、信号K的下一根K线入场，发出一个订单。
2、如果下一根k线入不了场，就撤单。
3、如果入场成交，就立刻分别丢出2个止盈、止损单
4、止盈或止损单其中一个成交，另一订单自动撤单

C湯雅各@

技术008 发表于 2024-9-23 09:11
是的，你可以联系销售申请试用

后面跟帖是我的新问题，麻烦专家帮我修正一下我的代码，我不熟悉这些代码的使用，谢谢！

技术008

COND1:= ((CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW) > 0.8) AND ((CLOSE-OPEN) >2) AND  ((CLOSE-OPEN) < 10 ) ;//每一根实体阳线做多
ENTER1:=HIGH+0.2;//入场价
HIGH1:= HIGH+HIGH-LOW;//止盈价
LOW1 := LOW-0.2;//止损价


IF COND1 THEN
BEGIN
                  
           TBUY(1,1,lmt,ENTER1);
            
END

if tenterbars(0)=1 then
begin
        tsell(close>tenterprice+5*mindiff,tbuyholding(1),lmt,close);
        tsell(close<tenterprice-5*mindiff,tbuyholding(1),lmt,close);
END

if tenterbars(1)=1 and TISPRVREMAIN(1)=1 then
begin
        TCANCEL(1,1);
END

C湯雅各@

技术008 发表于 2024-9-24 09:02
COND1:= ((CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW) > 0.8) AND ((CLOSE-OPEN) >2) AND  ((CLOSE-OPEN) < 10 ) ;//每一根实 ...

多谢！反馈真快，我测试一下

C湯雅各@

我测试了一下上面代码，查了一下交易报告交易明细，入场价和出场价，与我的要求不一致，我把tsell两句改成如下，做了注释，当然回测也是不行的，但你就知道我的意思了。请帮我修改一下，满足我的需求，谢谢：

//测试程序，需求：每一根阳线作为信号k线，比信号k线高一个tick，下一根k线入场，一倍盈亏比。
//订单逻辑如下：
//1、信号K的下一根K线入场，发出一个订单。
//2、如果下一根k线入不了场，就撤单。
//3、如果入场成交，就立刻分别丢出2个止盈、止损单
//4、止盈或止损单其中一个成交，另一订单自动撤单

COND1:= ((CLOSE-OPEN) >2) AND  ((CLOSE-OPEN) < 10 ) ;//每一根实体阳线做为信号k线
ENTER1:=HIGH+mindiff;//入场价
HIGH1:= CLOSE+CLOSE-LOW;//止盈价
LOW1 := LOW-mindiff;//止损价


IF COND1 THEN
BEGIN
                  
           TBUY(1,1,STP,ENTER1);//这里我希望是达到STP订单的功能模式，价格波动达到ENTER1价格，就下一个市价单成交
            
END



if tenterbars(0)=1 then
begin
        tsell(close>=HIGH1,tbuyholding(1),lmt,HIGH1);  //入场后价格波动达到HIGH1（不是收盘价达到）止盈价格，卖出止盈
        tsell(close<=LOW1,tbuyholding(1),lmt,LOW1);   //入场后价格波动达到LOW1（不是收盘价达到）止损价格，卖出止损
END

if tenterbars(1)=1 and TISPRVREMAIN(1)=1 then
begin
        TCANCEL(1,1);
END

技术008

没有stp订单的，大部分交易所都不支持，你要下止损止盈都代码里自己写价格符合以后再发单

C湯雅各@

技术008 发表于 2024-9-25 09:00
没有stp订单的，大部分交易所都不支持，你要下止损止盈都代码里自己写价格符合以后再发单

ok，我改一下再看看